Micro Futures: Ein kurzer Leitfaden

Ein Micro-Futures-Kontrakt ist einfach eine kleinere Version desselben Futures-Kontrakts. Der Micro E-Mini S&P 500-Kontrakt beispielsweise ist nur 1/10 so groß wie der klassische E-Mini S&P 500.

 

Das bedeutet, dass die minimale Kursschwankung von 0,25 Indexpunkten bei einem Micro-Kontrakt eine Wertänderung von 1,25 $ zur Folge hat (während dieselbe minimale Schwankung von 0,25 Indexpunkten beim klassischen Kontrakt eine Wertänderung von 12,5 $ zur Folge hat). Mehr über die Spezifikationen der Micro-Kontrakte erfahren Sie bei der CME Group.

 

Dieser Unterschied in der Kontraktgröße ist ideal für kleinere Trader mit weniger Kapital, da er eine bessere Kontrolle über die Positionsgröße ermöglicht. Es gilt als ratsam, immer einen Stop-Loss zu verwenden, insbesondere beim Handel mit gehebelten Produkten wie Futures.

 

Die meisten Trader richten ihre Positionsgröße nach ihrem Stop-Loss aus, doch die Platzierung des Stop-Loss ändert sich je nach Marktbedingungen; manchmal liegt er weiter vom Einstiegspreis entfernt, manchmal näher. Wenn man versucht, das Risiko auf die allgemein empfohlenen 2 % des Kapitals zu begrenzen, wird schnell klar, wie sehr eine Beschränkung auf ganze Kontrakteinheiten die Positionsgröße für einen Trader mit einem Kontostand von wenigen tausend Dollar und einem sich ständig ändernden Stop-Loss-Abstand durcheinanderbringen kann. Micro-Kontrakte ermöglichen mehr Flexibilität im Risikomanagement und bieten zudem den Vorteil eines präziseren Ein- und Ausskalierens von Positionen.

 

Micro-Kontrakte sind ein hervorragender Einstiegspunkt für neue Trader, ohne zu viel Kapital zu riskieren. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Handel mit einem Demokonto und dem Handel mit echtem Geld, und Micro-Kontrakte sind der perfekte Ort, um das so wichtige psychologische Element des Risikomanagements einzubringen, ohne den Entscheidungsprozess völlig zu lähmen – so können Sie Ihre Strategie im Laufe der Zeit verfeinern.

 

Wie wir bereits geschrieben haben, haben kleinere Trader viele Vorteile in Bezug auf Liquidität, und Micro-Kontrakte sind eine großartige Ergänzung.

 

Glücklicherweise bietet die CME Micro-Kontrakte für E-Minis, Metalle, FX, Rohöl, Treasury Yields und Bitcoin an. Bald wird es auch einen Micro-Ethereum-Kontrakt geben.

Zusätzlich zu den Micro-Kontrakten der CME ist Tradovate unser neuester Brokerage-Partner, der FairX anbietet: eine neue Börse, an der nicht nur Ihr Futures-Handel provisionsfrei ist, sondern sogar Ihr Bookmap-Abonnement kostenlos ist! Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie diese Seite.

 

Wenn Sie den Rithmic CME Market by Order Data Feed mit Bookmap abonnieren, erhalten Sie Zugriff auf alle Micro-Produkte der CME. Die Symbole für alle Micro-Kontrakte sind dieselben wie für die traditionellen Kontrakte, nur mit dem Buchstaben „M“ am Anfang des Tickers. Eine Liste der Rithmic-Symbole und Monatscodes finden Sie hier.

 

Der Handel mit Rithmic über Bookmap ermöglicht Ihnen außerdem die Nutzung des MBO Bundle mit seiner Sammlung von Indikatoren, darunter Funktionen wie Stops & Icebergs On-Chart / Sub-Chart.

 

 

Die gleichen Order-Flow-Phänomene

 

Die Micro-Kontrakte zeigen dieselben Order-Flow-Phänomene wie die klassischen Kontrakte: Stop-Runs, Absorption, Exhaustion, aggressives Kaufen und Verkaufen usw.

 

 

In Abbildung 1 sehen wir eine Kombination solcher Phänomene im Micro-ES-Chart. Ein Buy-Stop-Run in eine große Offer-Liquidität bei 4590,00 wird absorbiert, die Kurse drehen um, was schließlich auf dem Weg nach unten zur Auslösung von Sell-Stops führt.

Die Verwendung der MBO-Indikatoren kann Ihnen Einblicke geben, was die Kursbewegung antreibt. In Abbildung 2 sehen wir, dass der Durchbruch nach unten durch mehrere Schichten großer Liquidität durch einen großen Sell-Stop-Run verursacht wurde.

Natürlich haben die Micro-Kontrakte auch Micro-Volumen. Wenn Sie eine Kombination aus den traditionellen und den Micro-Volumen in einer einzigen Heatmap sehen möchten, können Sie den Multibook Customizer verwenden.

In Abbildung 3 sehen wir, wie ein synthetisches Multibook-Instrument aus dem kombinierten Volumen und der Liquidität von MES und ES eine deutliche Kaufabsorption an den Offers zeigt, die zu einer Preisumkehr führt. Die Kombination dieser beiden Instrumente kann Ihnen mehr Einblicke in den Order Flow beider geben und sowohl die Anzahl als auch die Qualität von Handelsmöglichkeiten erhöhen, die bei der Betrachtung nur eines einzelnen Instruments übersehen werden könnten.

Abbildung 4 zeigt ein weiteres Beispiel für ein sehr häufiges Order-Flow-Phänomen, in diesem Fall einen „Book Flip“. Selbst die neuesten am Markt verfügbaren Instrumente, wie der Micro-Crude-Oil-Kontrakt von Fairx, zeigen klassisches Order-Flow-Verhalten, das in der Bookmap-Heatmap sichtbar ist. Um weitere solcher Beispiele zu sehen, besuchen Sie unsere Insights-Seite – eine Sammlung von Bookmap-Charts aus unserer äußerst erfahrenen Trading-Community.

 

Wenn Sie lieber das größere Produkt betrachten, aber die volle Kontrolle über Ihre Positionsgröße behalten möchten, können Sie Bookmaps Cross-Instrument Trading nutzen, um den Order Flow des größeren Instruments zu betrachten, Ihre Trades jedoch über den Micro-Kontrakt zu senden.

 

Um den Cross-Trading für FairX zu aktivieren, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

 

1. Starten Sie Bookmap im 3. Modus.

 

2. Mit Tradeovate verbinden.

3. Ein FairX-Instrument abonnieren.

4. Wählen Sie das Instrument aus, an das die Trades gesendet werden sollen (Nr. 17 im Bild). Wenn Sie beispielsweise Rohöl handeln möchten, geben Sie OIL (das Symbol bei FairX) und den Code für das Verfallsdatum ein.

3. Platzieren Sie eine Order oder einen Trade, während Sie einen beliebigen Chart betrachten, und dieser wird an Tradeovate gesendet. Wenn Sie beispielsweise OIL auf FairX handeln, wäre es ratsam, den Order Flow des CL-Kontrakts an der CME zu beobachten, aber auf FairX zu handeln, um von den fehlenden Gebühren zu profitieren. Sobald Sie eine Order oder einen Trade gesendet haben, sehen Sie diese/n sofort auf Tradeovate sowie auf Bookmap.

 

FairX’ neuer Micro-Crude-Oil-Kontrakt: Erschwinglichere Futures

 

FairX – eine neue Börse, die jetzt NULL Börsengebühren, NULL Marktdatenkosten und NULL Brokerprovisionen bietet. Das Beste daran: Wenn Sie mit FairX handeln, ist Ihr Bookmap-Abonnement kostenlos!

 

Steigende Volumina

 

Die Kontrakte gewinnen bereits an Zugkraft: Das durchschnittliche Tagesvolumen der gesamten Börse ist seit ihrem Start im Sommer dieses Jahres bisher um +4.500 % gestiegen.

 

 

Das bedeutet, dass diese Kontrakte, obwohl sie noch recht neu sind, bereits relativ liquide sind – die Nano- und Crude-Oil-Kontrakte bieten Spreads von nur 1 Tick.

 

Das ist die perfekte Ergänzung für Bookmap, eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Edge aller Trader zu erhöhen.

Egal, ob Sie ein neuer Trader, ein kleinerer Trader oder sogar ein erfahrener Trader sind, der eine neue Strategie ausprobieren möchte – Micro-Kontrakte sind ein hervorragender Einstiegspunkt. Bookmap bietet zwei Möglichkeiten, Micro-Kontrakte über die Plattform zu handeln: an der CME mit Rithmic oder an der neu entstandenen FairX-Börse, beide mit ihren eigenen einzigartigen Vorteilen.

 

Ein Trader, der das volle Potenzial der fortschrittlichen Sammlung von MBO-Indikatoren nutzen möchte, sollte sich für Rithmic entscheiden, während ein Trader, der die Kosten wirklich minimieren möchte, das provisionsfreie FairX wählen sollte, das sogar Nano-Kontrakte anbietet, die noch kleiner sind.

 

So oder so ist Bookmap für Sie da. Starten Sie noch heute kostenlos.