Aprovechar el análisis de la profundidad de mercado (DOM) para un backtesting eficaz

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BookMap Admin

<a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10063 size-large" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-1024x680.jpeg" alt="GATE-KV-28_preview-Tsachi" width="900" height="597" srcset="https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-1024x680.jpeg 1024w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-300x199.jpeg 300w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a>
<h2>Tsachi Galanos of Bookmap describes the firm’s novel solution to order book analysis:</h2>
Roughly two years ago, we shifted our company’s focus from proprietary trading activity, dealing mainly with HFT algorithms, to creating an Order Book visualization platform. We named our platform Bookmap (stands for order BOOK and heat MAP). The journey of the past two years taught us a lot about the importance of order book analysis and visualization to both traders and quants. I would like to share some of the insight we’ve gained in the process. I will also specify a Bookmap solution as well as finalize a few thoughts about the upcoming visualization evolution.

Con años de experiencia en actividades de trading por cuenta propia y, en particular, en algoritmos de HFT (trading de alta frecuencia), era momento de asumir un nuevo desafío. En 2016, reorientamos el enfoque de nuestra empresa hacia la creación de una plataforma de visualización del libro de órdenes. Bautizamos nuestra plataforma como Bookmap (derivado de &#8220;Order BOOK&#8221; y &#8220;Heat MAP&#8221;).
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El camino recorrido desde entonces nos ha enseñado mucho sobre la importancia del análisis y la visualización del libro de órdenes, tanto para traders como para quants. Me gustaría compartir parte de los conocimientos que hemos adquirido en el proceso. También detallaré una solución de Bookmap, además de cerrar con algunas reflexiones sobre la próxima evolución de la visualización.

Existe una falta de transparencia inherente a las herramientas de gráficos actuales. Ofrecen una perspectiva filtrada o agregada del mercado y, por lo tanto, no permiten a los participantes obtener información profunda sobre la oferta y la demanda reales, dejándolos con una visión limitada de la actividad del mercado.
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¿Por qué observar el libro de órdenes?
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El libro de órdenes limitadas es el lugar donde se encuentran todos los compradores y vendedores y donde tiene lugar la subasta. Básicamente, representa la totalidad de la oferta y la demanda. Cuando observamos el libro de órdenes, vemos cada decisión de todos los participantes del mercado y las estrategias que emplean. A diferencia del volumen negociado, que muestra lo que ya sucedió, el libro de órdenes ofrece una visión de la intención de los traders. Esta información puede utilizarse para pronosticar la acción del precio a corto plazo.
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Estos son algunos ejemplos del tipo de información que se puede obtener al seguir y analizar el libro de órdenes:
<ul>
<li>Encontrar niveles de precio con liquidez. Ciertos niveles de precio atraen un gran número de órdenes. Estas agrupaciones solo pueden identificarse observando la profundidad de mercado.</li>
<li>Vigilar el spread, que puede dar pistas sobre lo que podría ocurrir en el futuro inmediato.</li>
<li>Identificar cambios intradía en el momentum, por ejemplo, un giro de fuerte presión compradora a fuerte presión vendedora.</li>
<li>Cambios de precio debidos a la actividad del libro de órdenes. Estudiar la relación entre los movimientos de precio del mercado y el libro de órdenes.</li>
</ul>
&nbsp;
Al utilizar la profundidad de mercado, también podemos observar estrategias en acción, por ejemplo:
<ul>
<li>Estrategias activadas por el precio que cambian automáticamente la posición de las órdenes según la variación del precio.</li>
<li>Validar rupturas de niveles clave de análisis técnico y evaluar mejor si la ruptura es real o falsa.</li>
<li>Identificar a los grandes actores cuando intervienen.</li>
<li>Identificar la actividad minorista.</li>
</ul>
&nbsp;
Existen distintas formas de utilizar el libro de órdenes. Los scalpers pueden usar la información del libro de órdenes para decidir si posicionarse largos o cortos. Los swing traders o los traders guiados por el análisis técnico pueden usarla para confirmar sus decisiones macro de compra o venta.

<div class="content__paragraph">
La mayoría de los quants y traders que utilizan el análisis del libro de órdenes deben lidiar con los siguientes problemas:
<ol>
<li>Las estrategias de HFT colocan órdenes limitadas en muchos niveles de precio solo para ser los primeros en la cola. Por lo general, estas órdenes se colocan cuando el precio cambia. La mayoría de estas órdenes se cancelan más tarde cuando el precio se acerca.</li>
<li>No todas las órdenes limitadas que se envían al mercado indican una intención real de operar. Hay traders que envían órdenes para manipular el precio y crear liquidez ficticia, como el spoofing o el quote stuffing.</li>
<li>En algunos casos, no todas las órdenes son visibles en el libro de órdenes. Existen tipos de órdenes en diversos mercados que permanecen ocultas.</li>
</ol>
&nbsp;
Algunos de estos desafíos se pueden abordar, y otros son más complejos. Más sobre esto a continuación.
</div>
&nbsp;
<div class="content__paragraph">
¿Por qué es crucial la visualización?
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La visualización desempeña un papel clave para entender lo que realmente está sucediendo. Fomenta la toma de decisiones mejores y más informadas. Observar los datos en formato pictórico o gráfico nos permite comprender conceptos difíciles con mayor facilidad o identificar patrones que de otro modo serían imposibles de observar. También nos ayuda a plantearnos preguntas que antes no nos hacíamos.
&nbsp;
Gracias al avance tecnológico, ahora es posible visualizar grandes volúmenes de datos. Con las CPU y GPU actuales, una visualización que antes solo podía realizarse fuera de línea ahora puede lograrse en tiempo real. Esto, a su vez, permite una toma de decisiones más rápida, relevante y beneficiosa.
&nbsp;
Al trabajar con datos de mercado, veo el uso de la visualización en los siguientes escenarios:
<ol>
<li>En una etapa temprana, al limpiar y &#8220;verificar&#8221; los datos de mercado. En muchos casos, se toman decisiones equivocadas porque los datos de mercado no son precisos. Por lo tanto, la visualización debería considerarse en esa etapa.</li>
<li>Al desarrollar una nueva estrategia o refinar una existente. En otras palabras, al &#8220;enseñarle al ordenador&#8221; qué hacer. Observar datos de mercado visualizados también puede ser útil para obtener nuevas ideas.</li>
<li>Al operar en vivo y enfrentar la necesidad de tomar decisiones inmediatas.</li>
<li>Al monitorear el mercado en tiempo real y tomar las siguientes decisiones: operar o no en determinadas condiciones de mercado, o incluso detectar que su estrategia está &#8220;desalineada&#8221; y debe detenerse.</li>
</ol>
&nbsp;
En todos los escenarios anteriores, contar con las herramientas adecuadas es vital.
&nbsp;
</div>
<div class="content__paragraph">
Observando la microestructura
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Cada evento macro es una combinación de microeventos. En muchos casos, si logras entender la microestructura, podrás comprender mejor el macro. La ventaja de estudiar la microestructura es que hay menos eventos y, por lo tanto, es más fácil interpretar las acciones e intenciones de los participantes del mercado.
La mejor manera de aprender la microestructura es utilizar herramientas de visualización y hacer zoom en los bloques básicos de los datos de mercado.
</div>

Tuvimos que abordar esta cuestión cuando desarrollábamos estrategias de HFT. Queríamos comprender mejor otros tipos de participantes del mercado y también ver qué ocurría en el mercado cuando enviábamos nuestras propias órdenes. Decidimos visualizar el libro de órdenes mediante un mapa de calor (heatmap), que se actualiza con muchísima frecuencia (a modo de vídeo, entre 25 y 40 FPS).
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El mapa de calor registra y visualiza cada cambio en el libro de órdenes mostrándolo en una escala de tonos de gris. Los tonos más claros marcan los niveles de precio con más volumen en espera, mientras que los tonos más oscuros marcan las zonas de menor liquidez.
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<a href="https://bookmap.com/heatmap-in-trading-the-complete-guide-to-market-depth-visualization/" target="_blank" rel="noopener">El mapa de calor</a> nos dio una visión clara de cómo evolucionan el libro de órdenes limitadas en su totalidad y el volumen negociado. Esto nos permitió obtener información más profunda sobre la dinámica del mercado de forma más rápida. Déjenme explicarlo con más detalle.
&nbsp;
Los gráficos habituales, como los de barras, son bidimensionales (precio y tiempo). Al usar un mapa de calor, se añade otra dimensión. En este caso, también permite ver el tamaño histórico en cada punto de precio/tiempo. Además, al actualizar el gráfico con mucha frecuencia (40 actualizaciones por segundo), se obtiene un vídeo que también permite examinar la frecuencia de los cambios, dando una verdadera &#8220;sensación&#8221; de las aceleraciones del mercado.

La visualización permite ver patrones que no se pueden apreciar ni comprender sin ella. A continuación, algunas preguntas que se pueden investigar con una plataforma de visualización como Bookmap:
<ol>
<li>¿Cómo cambió el tamaño en cada nivel de precio a lo largo del tiempo?</li>
<li>¿Qué ocurrió en un determinado nivel cuando el precio se acercó a él?</li>
<li>¿Hay niveles fuertes adicionales por debajo o por encima de ese nivel?</li>
<li>¿Cuál fue el volumen negociado alrededor de esos niveles?</li>
<li>¿Cuál es la actividad en el otro lado del libro? ¿Hay zonas donde el libro de órdenes no es simétrico?</li>
</ol>
&nbsp;
Ejemplo de rebote de precio

La imagen anterior muestra una concentración significativa de órdenes de venta limitadas en varios niveles ask vecinos. Normalmente, en tiempo real, queremos comprobar la hipótesis de que el precio rebotará (al menos durante un tiempo) si alcanza ese nivel.
A continuación, algunos factores que pueden respaldar esa hipótesis:
<ol>
<li>Cuando el precio se acerca a ese nivel, el número de vendedores
<ul>
<li>se mantiene igual, o</li>
<li>se vuelve aún mayor (en este caso, el precio puede rebotar incluso antes de que se produzcan operaciones en ese nivel).</li>
</ul>
</li>
<li>Cuando empiezan a producirse operaciones en ese nivel
<ul>
<li>se suman más vendedores y/o</li>
<li>observamos órdenes de venta ocultas que se ejecutan allí contra órdenes de compra a mercado.</li>
</ul>
</li>
</ol>
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Ejemplo de cómo estimar la cantidad de liquidez que pertenece a participantes de HFT

Con el mapa de calor, es fácil detectar la presencia de agentes de HFT y estimar su tasa de participación.
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Ejemplo de zoom a nivel de milisegundos

En la imagen anterior, una única orden de venta limitada de aproximadamente 180 contratos se ejecutó parcialmente, quedando el resto sin ejecutar.
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Ejemplo de cambio significativo en el libro de órdenes

La imagen anterior ilustra la cancelación instantánea de órdenes de compra y la incorporación de órdenes de venta de un volumen significativo. A esto le siguió una caída del precio. Según lo observado al hacer zoom, es probable que esas órdenes pertenezcan al mismo trader.
&nbsp;
Ejemplo de vista agregada del libro de órdenes

También existen otras formas de observar los datos de mercado, por ejemplo, a través de una vista agregada. Esto permite ver, en muchos casos, cómo el precio se ve afectado por la liquidez.

Bookmap se ofrece principalmente a traders. Recientemente lanzamos un servicio personalizado para quants y desarrollamos acceso mediante API a la capa de visualización, haciéndola disponible para otros usos como vigilancia (surveillance), monitoreo, TCA (análisis de costos de transacción) e informes de mejor ejecución.
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Además de todas las funcionalidades que Bookmap ofrece hoy a los traders, la solución para quants incluye beneficios adicionales como:
<ul>
<li>Una API que permite conectar sus propios datos y visualizar tanto la simulación como el trading en vivo. Esto permite hacer seguimiento del historial completo de sus órdenes mostradas en el gráfico.</li>
<li>Capacidades ilimitadas para manipular el gráfico, incluyendo el zoom hasta marcas de tiempo en nanosegundos.</li>
<li>Mostrar la estimación de su posición en la cola de órdenes.</li>
<li>Inspeccionar el comportamiento de su algoritmo de trading durante alta volatilidad, cambios significativos de posición y de P&amp;L, tasas de volumen elevadas, etc.</li>
<li>Indicadores personalizados en el gráfico de Bookmap y en un panel separado, y estilos de línea definidos por el usuario.</li>
</ul>
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El siguiente diagrama ilustra la solución:

1. Más transparencia: tanto las organizaciones como los particulares seguirán exigiendo datos más amplios y más precisos. Cuantos más datos tenga y cuantos más detalles contengan, más decisiones informadas podrá tomar.
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Al observar el mercado, ya vemos que algunas de estas tendencias se están produciendo. Un buen ejemplo es el próximo lanzamiento de los datos CME Market by Order, que proporcionan la posición individual en la cola y su tamaño. Esta información elimina la necesidad de que los traders calculen la posición en la cola y les permite tomar una decisión más informada.
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2. Más analítica y visualización: a medida que la tecnología avanza, se recopilan y transmiten más datos en tiempo real gracias a internet más rápido; también se analizan y visualizan mejor gracias a las GPU más potentes de los ordenadores comunes. Al igual que en otras industrias, el sector financiero requerirá mejores aplicaciones de analítica y visualización que se utilizarán no solo para la investigación fuera de línea, sino también para tomar decisiones más rápidas y mejores en tiempo real.
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3. Visualización interactiva, flexibilidad y modularidad de las herramientas de visualización: el software de visualización debería volverse más neutral respecto a la fuente de datos y ser capaz de mostrar datos de una amplia gama de fuentes de forma significativa.
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Además, junto con el crecimiento de los datos, habrá formas más flexibles de interactuar con ellos. Como ejemplo, imagine poder usar sus propios datos, seleccionar sus parámetros y construir un vídeo como se construye un gráfico en Excel, enriquecer ese vídeo con sus propios indicadores y decidir si quiere verlo fuera de línea o en tiempo real. Esta analítica será utilizada no solo por desarrolladores de algoritmos o quants que buscan comprender mejor sus sistemas, sino también por traders/no quants para realizar análisis de mercado.
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4. Automatización del análisis de datos: más datos también significa más dimensiones de datos, incluyendo diferentes tipos de fenómenos, anomalías de datos, diversos instrumentos y escalas temporales.
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Hoy en día, la mayor parte de la analítica se realiza en 2 dimensiones, pero también estará disponible en 3 o 4 dimensiones, aumentando la comprensión y la ventaja competitiva de los usuarios. Sin embargo, la percepción humana está limitada a un número de dimensiones (por ejemplo, imagen 3D, audio, etc.). Por lo tanto, es lógico realizar un análisis automático preliminar de los datos y generar alertas y visualizaciones de las partes más significativas de los datos.
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5. Tecnología de realidad virtual: puede utilizarse para mostrar más información. Por ejemplo, una enorme sala de trading con decenas de monitores puede representarse virtualmente sin necesidad de invertir en equipos costosos.

La teoría no sirve de nada sin la práctica. Nos aseguramos de que todos puedan <a href="https://bookmap.com/" target="_blank" rel="noopener">probar Bookmap</a> incluso antes de comprarlo. Cuéntenos qué siente cuando es capaz de radiografiar todo el mercado.
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<a href="https://bookmap.com/members/signup/yVqUeUzF?product_id_page-0[]=93-93&amp;_ga=2.138325872.1942071470.1524510166-17895590.1515004321" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-300x77.png" alt="" width="748" height="192" class="alignnone wp-image-12334" srcset="https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-300x77.png 300w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-768x198.png 768w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP.png 970w" sizes="auto, (max-width: 748px) 100vw, 748px" /></a>
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El CEO de Bookmap explica la función clave de la plataforma de trading Bookmap

Tsachi Galanos of Bookmap describes what makes the Bookmap trading platform unique. A cutting-edge approach to order flow analysis.

El CEO de Bookmap explica la función clave de la plataforma de trading Bookmap | Bookmap

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Este artículo se basa en una conversación con Henry. 
Editado por Owain Higham.

Antes trabajaba en decorados de teatro. Era un gran trabajo, pero ya no lo disfrutaba. Así que una noche estoy en un bar de Manhattan, llorando en mi cerveza y lamentando mi suerte, cuando entran dos tipos jóvenes, del tipo &#8220;chico de fraternidad&#8221;. Se sientan a mi lado, muy ruidosos. Un bar completamente vacío y tienen que sentarse justo a mi lado. Yo tenía treinta y tantos años y pensé: &#8220;Dios, no quiero lidiar con esto&#8221;. No quería ser grosero, así que les digo: &#8220;Oigan, sin rencores, pero me voy a mover al otro extremo de la barra.&#8221; 
&nbsp;
Más tarde esa noche, uno de ellos se tropieza, borracho como una cuba, y farfulla: &#8220;Oye, amigo, nos sentimos mal. Déjanos invitarte a una cerveza.&#8221; 
&nbsp;
Así que pensé: &#8220;Bueno, qué diablos&#8221;, y antes de que terminara la noche, uno de los chicos —Jim— me pregunta: &#8220;¿Quieres que te patrocine?&#8221;, y yo dije: &#8220;¿Qué quieres decir?&#8221;
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&#8220;Operar con acciones&#8221;, responde.
&nbsp;
Yo respondo: &#8220;No quiero ser corredor, no soy vendedor.&#8221;
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&#8220;No, no&#8221;, dijo. &#8220;Trading&#8221;.
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Más tarde me enteré de que ese día había arrasado, ganando unos 15.000 dólares. Era el año 2000, el NASDAQ estaba en llamas. Una cosa llevó a la otra y pronto me encontré en el parqué con su equipo de unos 20 tipos, operando en el último piso, justo al lado de la NYSE. Ese fue el comienzo del circo —a veces emocionante y a menudo deprimente— de vivir del trading.
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No, fue justo cuando llegaron los ordenadores. Todavía era el SOES (Small-Order Execution System), que funcionaba por teléfono, y luego internet y los ordenadores tomaron el control. Operábamos en el Island ECN, ahí mismo en medio de todos los creadores de mercado, y podía ver exactamente lo que hacían. Podía rastrear al MM (market maker, creador de mercado) con una orden masiva por ejecutar, el &#8220;Ax&#8221;, y adelantarme a él. Nos odiaban.
&nbsp;
Por eso me gusta Bookmap. Durante ese breve periodo de la manía de las puntocom podía ver con claridad lo que ocurría, y luego, de repente, quedé ciego. El juego cambió con el crac y ya no se me permitía participar a ese nivel, y lo eché de menos. Cuando encontré Bookmap, bum, ahí estaba de nuevo. Vuelvo a ver el flujo de órdenes. 
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Soy muy bueno detectando giros del mercado. No he sido tan bueno aguantando el recorrido. Simplemente no tenía la confianza para aceptar un stop de 20-30 puntos. Como soy conservador, una y otra vez me sacaban de operaciones que se habrían convertido en sólidas ganancias si tan solo hubiera aguantado un poco más de dolor. 
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Eso cambió con Bookmap, principalmente porque puedo ver el flujo de órdenes. Es como volver a los días en que veía lo que hacían los creadores de mercado. Ya no se trata solo de estar sentado al borde del asiento, ciego y pensando: &#8220;Vale, estoy ******.&#8221; 
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Me ha permitido mantenerme en buenas operaciones de las que antes me habrían sacado, y no hay nada más exasperante que darle un par de cientos al mercado y luego verlo girar y correr 30 puntos. Si el mercado fuera una entidad consciente y pudiera ponerle las manos en el cuello, estaría cumpliendo varias cadenas perpetuas por asesinato premeditado. 
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Bookmap me ha ayudado enormemente con eso. Me ha dado la confianza para decir: &#8220;Déjalo estar&#8221;. No es infalible, no es pulsar un botón y ganar dinero, pero ha hecho que todo sea mucho más disfrutable. Todas las dudas, todo ese FOMO (Fear Of Missing Out, el miedo a perderse algo), tantas cosas inquietantes, han desaparecido. Al menos para mí.
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Antes de Bookmap, tomaba muchísimas posiciones. Se volvió algo malo. En un momento dado: gasté 7.000 dólares en comisiones en un solo día realmente psicótico. Mi esposa estaba preocupada y empezó a colgarse guirnaldas de ajo y a rociar la casa con agua bendita. Estaba poseído. Debería haberme dejado inconsciente con un crucifijo. Habría sido un acto de bondad de su parte, y nos habría ahorrado mucho dinero.
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Así que sí, he perdido mucho por sobreoperar. Me metía en esa dinámica de que me sacaran, me sacaran, me sacaran. Era la muerte por mil cortes. Con Bookmap, he reducido a una cuarta parte los contratos que solía operar. Bookmap me ha dado la confianza para relajarme, ser más mesurado, más confiado, y esperar, en lugar de sufrir el destino habitual de recibir un golpe tras otro, una y otra vez…
&nbsp;
Antes podía pasar por numerosos contratos probando un giro y, aunque no perdiera nada, tampoco ganaba. Siguiendo las señales de Bookmap, me siento cómodo esperando sentado a que llegue una entrada. Puedo decir: &#8220;Vale, parece que aquí se está gestando algo, el lado comprador o vendedor ya tuvo su momento, están agotados, así que hay potencial&#8221;. Después solo es cuestión de mantenerse firme mientras el giro se desarrolla, esperando una buena entrada. Bookmap ofrece señales inusualmente precisas comparadas con algunos indicadores que he usado.
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En el pasado, no me sentía cómodo entrando en un movimiento demasiado tiempo después de un giro. No puedo contar cuántas operaciones ganadoras he dejado escapar por exceso de cautela. Es frustrante cuando el mercado está en racha, cuando es uno de esos días en que nunca retrocede y basta con comprar en cualquier momento para ganar una fortuna. Sin embargo, por exceso de cautela, me quedaba ahí sentado, paralizado por la duda, acumulando arrepentimiento tras arrepentimiento. Bookmap cambió todo eso. Me indica cuándo es seguro entrar. Bookmap señala claramente cuándo una racha está cerca del agotamiento, y cuándo no. Así que adelante, entra, asume algo de riesgo en el stop. Nada se siente mejor que haber atrapado una tendencia y solo tener que relajarse y sonreír.
&nbsp;
Con Bookmap mantengo las posiciones más tiempo, y mantenerlas más tiempo ha aumentado mi beneficio por buena operación. Si capturas el 50% de un movimiento, lo estás haciendo bastante bien. Si lo llevas al 70%, lo estás haciendo genial. Dado que antes normalmente obtenía rendimientos inferiores al 50%, añadir una ganancia del 10% al 50% adicional ha justificado el gasto del programa.
&nbsp;

Estaba operando un día y me estaban dando una paliza. Con frustración me preguntaba: ¿por qué no puedo acceder al flujo de órdenes? Me estaba volviendo loco, así que llamé a mi bróker despotricando: &#8220;¿Qué tienen que me muestre el mercado por dentro? ¡Tiene que haber algo!&#8221; 
&nbsp;
Él respondió: &#8220;La verdad es que no hay nada&#8230; espera, hay un programa que estamos probando en beta llamado &#8216;Bookmap'&#8221;. Me registré. Para ser sincero, eché un vistazo al gráfico y pensé: &#8220;Tiene que ser broma, ¿qué son todas esas burbujas? Es ridículo; olvídalo.&#8221; Hay gente por ahí que arma gráficos con líneas que van en todas direcciones, y yo pienso, ¿de verdad operan con eso? No le encuentro sentido, y Bookmap no parecía mejor. 
&nbsp;
Pero me seguía rondando la cabeza, así que finalmente decidí: &#8220;Dale solo una noche&#8221;. Era fuera de horario y no estaba haciendo nada, así que lo abrí y empecé a jugar con él. Pronto me di cuenta de que estaba jugando con algo poderoso, empecé a ver su genialidad, y me entusiasmé de verdad. 
&nbsp;
Así que arriesgué unas cuantas operaciones con el MicroMini, fuera de horario. En poco tiempo y con una facilidad sorprendente, gané 170 dólares operando un solo Micro.
&nbsp;
No soy un súper trader, nunca voy a ser multimillonario gracias al trading, pero, salvo un par de años malos, consistentemente he ganado más dinero del que he perdido. Esto no significa que siempre haya podido mantenerme solo con el trading, aunque los últimos dos años han sido buenos. Los últimos seis meses han sido aún mejores. Se lo atribuyo a Bookmap.
&nbsp;

Mis planes a más largo plazo buscan mantener operaciones de swing trading, mientras que hoy en día gano entre 1.000 y 5.000 dólares en un buen día. Busco dejar correr las posiciones durante días, incluso semanas. Como mencioné, soy bueno detectando giros; aunque no he sido tan bueno aguantando el recorrido. Mientras que una buena posición diaria puede hacerte sonreír, dos buenas semanas te dejarán eufórico, además de reducir significativamente las comisiones. 
&nbsp;
El desgaste constante de múltiples operaciones cada día ha perdido su atractivo. Me estoy haciendo mayor y hay otras cosas que me gustaría hacer. Sentarme a mirar la pantalla todo el día me está robando otras oportunidades. 
&nbsp;
No voy a volver a los decorados de teatro. Sinceramente, el fantasma de un horario de 9 a 5 me da sudores nocturnos. Estoy jugando con Bookmap mirando marcos temporales más largos. Junto con un par de otros indicadores, estoy ganando confianza en operaciones de mayor duración. Antes no me arriesgaba. Simplemente no tenía las agallas para aceptar un stop loss de 100 puntos buscando 400 de beneficio. 
&nbsp;
Algunos por ahí podrían burlarse de mi timidez. Como reconozco abiertamente, no soy un trader arrojado y agresivo. Así que adelante; me declaro culpable. Así soy yo. Pero he logrado mantenerme en el juego durante más de dos décadas. En promedio he ganado buen dinero y nunca he reventado una cuenta. Pero muchas veces ha sido una lucha. En los últimos seis meses he aumentado mi beneficio por operación positiva y reducido mis ofrendas de sangre a los dioses del mercado en las malas, y todo ello sin cambiar mucho mi enfoque, salvo que ahora, con Bookmap, puedo ver con más claridad el flujo de dinero. Para mí eso fue un cambio radical. 
&nbsp;
Quiero recalcar: Bookmap no es una panacea. Vas a perder dinero, siempre vas a perder dinero. La cuestión es que necesitas ganar al menos el doble de lo que pierdes en los plazos que dicta tu método de trading. Dos pasos adelante, uno atrás. Si eres constante, tienes un buen método y confianza en él, te mantendrás en el juego. Y mantenerse en el juego es de lo que se trata todo esto.
&nbsp;
Bookmap me ha dado mayor confianza. No opera por mí, sino que confirma con precisión la validez de lo que estoy observando, de los potenciales que estoy evaluando. Después de dos décadas he aprendido a leer un mercado con bastante precisión. Bookmap sirve para confirmar juicios basados en estos años de experiencia. Esto ha resultado invaluable para aliviar la autoduda y, como resultado, aumentar mis beneficios. 
&nbsp;
Al final, uno es o su mejor amigo o su peor enemigo. Es el principal dilema que hay que resolver cuando te metes en esta loca vida del trading.
&nbsp;

Del parqué bursátil a Bookmap

Del parqué bursátil a Bookmap | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2022/01/Henry.png

<a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10482" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif" alt="" width="1024" height="512" /></a>
All hands hoay!
Version 7 is here. We put a lot of effort, design thinking, and cups of coffee inside us to make Bookmap a superior product. Ultimately, we responded to your demands and improved the features you already enjoyed. So without further ado, let us introduce you the upgraded trading crew of Bookmap that will assist you with personal strategy.
&nbsp;
<h1>Historical data</h1>
First of all, get your access to the market depth with historical data. As you turn on this instrument, the data on the Bookmap chart will include information that precedes the moment of initial subscription. Thus, it provides better navigation through the market insights.
&nbsp;
Market depth data, unlike other forms of market data, includes all the raw data available for a given market. It requires significant bandwidth, which is typically x20 times more than just data on trades, as well as an integration of the historical market depth data with real-time data. No other trading platform offers this.
&nbsp;
Bookmap provides historical market depth data for last 48 hours. There are 3 sources of the data:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Data source:</td>
<td>Recorded sessions on user&#8217;s computer</td>
<td>Bookmap servers</td>
<td colspan="2">DevExperts servers</td>
</tr>
<tr>
<td>Supported instruments:</td>
<td>Any</td>
<td>Digital currencies</td>
<td>Stocks</td>
<td>Futures(*)</td>
</tr>
<tr>
<td>Cost:</td>
<td>Free</td>
<td>Free</td>
<td>Free</td>
<td>Free 1 hour(**)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
The platform will load the historical data which was recorded during a previous trading session and was stored on your computer. If there is no previously recorded data or if it has gaps, Bookmap will download the missing data from one of the other two sources depending on the instrument type.

¡Todos a sus puestos!
&nbsp;
Ya está aquí la versión 7. Hemos invertido mucho esfuerzo, pensamiento de diseño y tazas de café para convertir Bookmap en un producto todavía mejor. En definitiva, hemos respondido a vuestras peticiones y mejorado las funciones que ya disfrutabais. Así que, sin más preámbulos, permitidnos presentaros al equipo de trading mejorado de Bookmap, que os acompañará en vuestra estrategia personal.
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En primer lugar, obtén acceso a la profundidad de mercado con datos históricos. Al activar este instrumento, los datos del gráfico de Bookmap incluirán información anterior al momento de la suscripción inicial. Esto permite una mejor navegación a través de la información del mercado.
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Los datos de profundidad de mercado, a diferencia de otras formas de datos de mercado, incluyen todos los datos brutos disponibles para un mercado determinado. Esto requiere un ancho de banda considerable, normalmente hasta 20 veces más que solo los datos de operaciones, además de la integración de los datos históricos de profundidad de mercado con los datos en tiempo real. Ninguna otra plataforma de trading ofrece esto.
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Bookmap proporciona datos históricos de profundidad de mercado de las últimas 48 horas. Hay 3 fuentes de datos:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Fuente de datos:</td>
<td>Sesiones grabadas en el ordenador del usuario</td>
<td>Servidores de Bookmap</td>
<td colspan="2">Servidores de DevExperts</td>
</tr>
<tr>
<td>Instrumentos compatibles:</td>
<td>Cualquiera</td>
<td>Monedas digitales</td>
<td>Acciones</td>
<td>Futuros(*)</td>
</tr>
<tr>
<td>Coste:</td>
<td>Gratis</td>
<td>Gratis</td>
<td>Gratis</td>
<td>Gratis 1 hora(**)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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La plataforma cargará los datos históricos que se registraron durante una sesión de trading anterior y que quedaron almacenados en tu ordenador. Si no hay datos previamente registrados o si presentan lagunas, Bookmap descargará los datos faltantes desde una de las otras dos fuentes, según el tipo de instrumento.

En segundo lugar, la Versión 7 incorpora dos nuevos esquemas de color al heatmap de Bookmap, a los que hemos apodado «colormaps». Esto permite a los traders evaluar más fácilmente las diferencias entre los tamaños de profundidad de mercado en distintos momentos y precios.

Además, Bookmap ahora admite conexión en vivo con GDAX. Muestra datos de mercado y te permite operar monedas digitales directamente. La conectividad con GDAX admite 3 criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Estos mercados están activos las 24 horas, los 7 días de la semana.
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Si bien la simple visualización de datos de mercado en vivo no requiere ninguna cuenta ni tus credenciales, necesitarás una cuenta con fondos en GDAX para operar de verdad.
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Las ventajas de operar y visualizar monedas digitales en Bookmap incluyen:
<ul>
<li>Colocar la orden de compra o venta más pequeña en GDAX: <a href="http://snip.ly/27q3u" target="_blank" rel="noopener">0,01 BTC, ETH o LTC</a>. Esto beneficia a los traders que quieren practicar el trading real con bajo riesgo.</li>
<li>Configurar distintos ticks de precio (incremento mínimo de precio) al suscribirse a un instrumento o par.</li>
</ul>
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Pero esto es solo el principio. Hemos ajustado la UX para tu comodidad y beneficio. Descúbrelo a continuación.

Ahora el trading está disponible tanto desde un gráfico, como antes, como mediante el Trading DOM, un nuevo tipo de columnas. Este último permite a los traders colocar, cancelar y modificar órdenes con un solo clic izquierdo. Además, basta con hacer clic derecho en el área de columnas para añadir la columna Trading DOM.
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Contiene varias subcolumnas que los traders pueden añadir o eliminar. Se puede acceder a la configuración de cada subcolumna mediante «clic derecho &gt; configurar», y contiene dos secciones:
<ul>
<li>VISUAL OPTIONS, que define qué debe mostrar esta columna, y</li>
<li>ACTIONS, que especifica qué acciones deben realizarse en esa subcolumna. Por ejemplo, enviar una orden o cancelarla.</li>
</ul>
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Este enfoque ofrece la máxima flexibilidad y permite a los traders configurar la forma más conveniente de operar desde las columnas.
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Para habilitar el trading, haz clic en el icono de candado <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image11.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10134" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image11.png" alt="image1" width="31" height="30" /></a> en la barra de herramientas y luego elige una opción:

Se han añadido nuevos menús de clic derecho en distintas secciones de la plataforma para facilitar el acceso a funciones y configuraciones, como el gráfico heatmap, los volume dots, las volume bars y los indicadores.

Además, la Versión 7 incorpora un nuevo método de agrupación de Volume Dots: agregación por precio. Con este método de agrupación, todo el volumen operado en el mismo nivel de precio se agrega hasta que ocurre una nueva operación en un nivel de precio diferente. La posición horizontal del volume dot agregado representa el tiempo promedio de todas las operaciones agregadas, ponderado por su volumen.

También hemos añadido el indicador Volume Weighted Average Price. La línea del VWAP se puede reiniciar desde el panel de estudios o mediante el menú de clic derecho al pasar el cursor sobre la línea del indicador.

También se ha añadido al gráfico la línea del point of control (POC). El POC es el nivel de precio que registró el mayor tamaño de una actividad medida durante un periodo muestreado. Por ejemplo, si la actividad medida es el volumen operado, el POC mostrará el nivel de precio en el que se operó el mayor volumen agregado durante el periodo muestreado.
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A continuación viene información algo más técnica, pero sigue leyendo para encontrar lo que mejor responda a tus preguntas. Bookmap admite la indicación del POC para las columnas de Volume, Trade Counter y Quote Counter. La línea del POC se dibuja en el gráfico y se basa en la sesión, por lo que no se puede activar cuando la columna se basa en el rango visible del gráfico.

Vaya, cuánto contenido trae esta 7.ª versión. Pero espera, que hay más. Hemos añadido la posibilidad de usar conexiones diferentes para los datos y la ejecución, y ahora los usuarios pueden obtener sus datos de una conexión mientras operan a través de otra. Como punto de partida, esto solo se aplica a las acciones estadounidenses: los usuarios pueden obtener la profundidad de mercado completa de las acciones estadounidenses a través de dxFeed (proporcionado por DevExperts) y operar a través de Interactive Brokers.

Además, por dentro, Bookmap 7 incorpora soluciones tecnológicas innovadoras que permiten manipular sin esfuerzo el gráfico de Bookmap incluso cuando muestra millones de eventos de datos de mercado. Es increíble cómo las tecnologías modernas nos han permitido lograrlo apoyándonos únicamente en la CPU y la RAM, componentes de un ordenador personal estándar.

Por último, nada de lo anterior habría sido posible sin la optimización aportada por la Versión 7. La probamos utilizando pruebas automatizadas avanzadas y simulamos condiciones de mercado extremas con diversas pruebas de estrés (crash tests) para demostrar que el producto está listo. Aun así, si notas algo extraño, avisa a nuestro equipo y resolveremos el problema lo antes posible.
Nos alegra que hayas llegado hasta aquí, porque también hay un pequeño bonus.

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<li>Cambios en la barra de herramientas:
<ul>
<li>Se añadió un nuevo menú desplegable de heatmap de colores.</li>
<li>El panel de configuración de contraste se trasladó a los ajustes de Heatmap dentro del panel de estudios.</li>
<li>Se añadió un nuevo botón de configuración del heatmap junto al deslizador.</li>
<li>Se añadió un nuevo deslizador para el tamaño de los Dots, además de iconos para acceso rápido a los ajustes.</li>
<li>Se trasladó el botón de estrategia/API al panel de configuración de trading (columna TCP).</li>
<li>Se trasladó el botón de «configuración» al menú de Ajustes y al menú de clic derecho.</li>
</ul>
</li>
<li>El menú «Feedback» ahora permite reportar un problema o comunicarte con nosotros.</li>
<li>Las velas japonesas incluyen líneas de VWAP (ver ajustes en el panel de estudios).</li>
<li>Se mejoró la visibilidad de los valores numéricos de las columnas en una vista alejada (zoom out).</li>
<li>Se incluyó la coloración del último precio según el lado agresor.</li>
<li>Nuevos iconos en el encabezado de las columnas para indicar cuándo el reinicio de volumen está activado.</li>
<li>Se actualizó el contenido bajo el botón <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image41.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10135" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image41.png" alt="image4" width="27" height="22" /></a> para un acceso rápido a los componentes visibles</li>
<li>Configuración automática de la asignación de memoria (RAM) para Bookmap según el hardware del ordenador. Se puede actualizar manualmente desde el menú de ajustes.</li>
<li>También se han incluido mejoras menores adicionales.</li>
</ol>
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Ahora, prepárate para un trading al rojo vivo con Bookmap.
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Nota: la parte histórica de los datos no se guarda en los archivos de datos de Bookmap «.bmf». Estos archivos solo contendrán los datos en tiempo real a partir de la suscripción al instrumento.

Descubre las nuevas funciones: la Versión 7 de Bookmap llega con todo

Version 7 is here. We put a lot of effort, design thinking, and cups of coffee inside us to make Bookmap a superior product. Ultimately, we responded to your demands and improved the features you already enjoyed.

Descubre las nuevas funciones: la Versión 7 de Bookmap llega con todo | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif

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En este artículo exploraremos algunas ideas de configuraciones y estrategias para operar TSLA (Tesla) con éxito, elaboradas por algunos de los mejores traders de nuestra comunidad.
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Operar acciones tecnológicas como Tesla puede ser muy desafiante, ya que tienden a ser muy volátiles e incluso pueden afectar a otros activos correlacionados, como el BTCUSD (como se destaca en este artículo de Insights: <a href="https://bookmap.com/blog/trading-breaking-news-in-crypto-the-tesla-bombshell/">Trading Breaking News in Crypto: The Tesla Bombshell</a>).
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Por esta razón, obtener una perspectiva única de otros traders puede ayudarte a navegar mejor este activo desafiante, pero potencialmente muy lucrativo.
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<a href="https://bookmap.com/insights">Insights</a> es una página de contenido de trading seleccionado, elaborado por nuestra diversa comunidad en redes sociales.
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En la página puedes buscar contenido por ciertas etiquetas, como la clase de activo (Futuros, Acciones, Cripto), el instrumento (por ejemplo, ES o BTCUSD), el indicador (por ejemplo, Stops &amp; Icebergs), fenómenos de order flow (por ejemplo, Aggressive Sellers), etc.
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Vamos a revisar algo de contenido relacionado con TSLA extraído de esta página.
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<h3>Traders profesionales: Jtrader</h3>
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Además de sus «jlines», que suelen seguir la tendencia, Jtrader y los traders a los que asesora también operan los fake outs. 
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<h3>Bookmap Academy: JayLA (anteriormente JaySabor12)</h3>
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JayLA (anteriormente conocido como JaySabor12 es uno de los miembros más recientes de la Academia de Bookmap, tras haber sido detectado en nuestra competición <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a>. La competición se organiza mensualmente, ¡así que inscríbete si quieres ser el próximo JayLA!
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<h3>Bookmap Academy: DougP</h3>
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DougP, veterano de la Bookmap Academy, es un gran defensor de SpotGamma HIRO (que exploraremos más adelante en este artículo), pero también utiliza los niveles de liquidez que resalta el heatmap de Bookmap como objetivos de precio.
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Apuntando a los principales niveles de liquidez como objetivos primarios, DougP cuenta con niveles claros para tomar beneficios en una operación corta exitosa.

<h3>Trader profesional: Jtrader</h3>
El trader profesional Jtrader (mencionado anteriormente en el artículo) también utiliza el <a href="https://bookmap.com/knowledgebase/docs/KB-SettingUpAndOperating-HeatmapMainChart#vwap">VWAP</a> (precio medio ponderado por volumen) en su trading y análisis.

<h3>Bookmap Academy: JayLA (anteriormente JaySabor12)</h3>
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También presentado anteriormente en este artículo, JayLA a veces usa correlaciones con otros instrumentos relacionados para confirmar el sentimiento.

Utilizó los mercados relacionados QQQ (un ETF tecnológico) y SPY (un ETF basado en el S&amp;P 500) para confirmar el sentimiento de mercado negativo. 
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El <a href="https://bookmap.com/knowledgebase/docs/KB-Indicators-CorrelationTracker">Correlation Tracker</a> de Bookmap es una excelente herramienta para hacer seguimiento de las correlaciones entre diferentes instrumentos financieros.
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Como puedes ver, hecho correctamente, operar Tesla puede ser una actividad fructífera. Pero no es apto para los débiles de corazón. Esperamos que estas ideas de configuraciones te hayan dado algunas perspectivas para operar esta acción tecnológica.
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Si quieres convertirte en el mejor trader posible, considera participar en nuestra competición de contenido <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a>, cuyos ganadores recibirán 3 meses de Global+ con datos. Potencialmente, una invitación a Bookmap Academy Junior, no garantizada.
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Aviso de riesgo: Operar con acciones y futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. 
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Análisis y configuraciones de Bookmap Academy y traders profesionales: cómo operar Tesla con éxito

Análisis y configuraciones de Bookmap Academy y traders profesionales: cómo operar Tesla con éxito | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2023/02/tesla.png

Un contrato de futuros sobre criptomonedas es un instrumento financiero apalancado. Además de utilizarse para especular sobre el precio futuro de una criptomoneda, también puede emplearse como medio de cobertura del riesgo de precio.
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Hoy en día existen innumerables exchanges que ofrecen productos de futuros de alta calidad para operar. En este artículo profundizaremos en qué son los futuros de criptomonedas y cómo se pueden utilizar.
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Índice de contenidos:
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<a href="#what">¿Qué es una criptomoneda?</a>
<a href="#what2">¿Qué es un contrato de futuros?</a>
<a href="#types">Tipos de contratos de futuros de criptomonedas</a>
<a href="#how">Cómo analizar los futuros de criptomonedas</a>
<a href="#conc">Conclusión</a>
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Las criptomonedas son activos digitales. A diferencia de las monedas fiduciarias, las criptomonedas funcionan mediante redes entre pares (peer-to-peer) en lugar de estar respaldadas por bancos centrales. El Bitcoin, la criptomoneda original y más famosa, se mantiene mediante una blockchain de <a href="https://www.investopedia.com/terms/p/proof-work.asp">Proof of Work</a> (PoW). 
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Se puede transaccionar libremente hasta la cienmillonésima parte de una moneda, y son los mineros quienes validan las transacciones en la red. El algoritmo PoW recompensa a los mineros por aumentar la seguridad de la red e impedir prácticas como el <a href="https://www.investopedia.com/ask/answers/061915/how-does-block-chain-prevent-doublespending-bitcoins.asp">doble gasto</a>.
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Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura específica. Tanto los especuladores como los traders comerciales utilizan los contratos de futuros para generar rentabilidad y reducir riesgos.
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Tradicionalmente, un contrato de futuros se liquida físicamente, lo que significa que una de las partes debe entregar el producto. Dado que las criptomonedas son activos digitales, se liquidan de forma monetaria, y con la aparición de los contratos de futuros perpetuos, ni siquiera es necesaria una fecha de vencimiento para la liquidación.
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La mayoría de los principiantes entienden fácilmente el trading spot, ya que el activo se entrega de inmediato. Pero para los traders dispuestos a profundizar un poco más, los futuros pueden ser lucrativos si se utilizan correctamente. 
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Antes de operar con futuros, conviene comprenderlos a fondo. Estas son algunas de las características propias de los contratos de futuros.
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Apalancamiento
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Operar con futuros te da acceso al apalancamiento. Al requerir solo un margen de mantenimiento, un trader puede tomar una posición del mismo tamaño que en el mercado spot por una fracción del coste. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que el apalancamiento puede aumentar tanto la magnitud de las ganancias como la de las pérdidas.
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Comisiones más bajas
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Operar suele implicar entrar y salir de posiciones con regularidad. Por esta razón, los traders se ven incentivados a utilizar contratos de futuros, ya que suelen ser más baratos que el spot. Si se opera en volumen, varios miles de veces al mes, estos participantes del mercado normalmente obtienen una reducción en las comisiones, lo que abarata aún más el trading.
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Contratos perpetuos
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Un contrato perpetuo, o swap perpetuo, es igual que cualquier otro contrato de futuros, salvo que no tiene una fecha de finalización o liquidación definida, lo que permite mantenerlo o operarlo indefinidamente. 
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Un contrato perpetuo permite a los traders mantener posiciones apalancadas sin preocuparse por una fecha de vencimiento, razón por la cual estos contratos están ganando popularidad en el mundo cripto. Las tasas de financiación perpetuas de los contratos perpetuos hacen que el precio índice del activo subyacente se acerque al precio índice del futuro.
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Una característica importante de los contratos perpetuos es la tasa de financiación, el mecanismo que garantiza que los precios de futuros y de índice converjan de forma regular. Esto se logra pagando o cobrando a las posiciones largas o cortas (normalmente cada 8 horas) en función de la diferencia entre el precio del contrato y el precio spot.
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El Chicago Mercantile Exchange
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Uno de los mercados más reconocidos, el CME ofrece trading de futuros y opciones en diversos sectores, incluyendo agricultura, energía, índices bursátiles, divisas, tipos de interés, metales, bienes raíces e incluso el clima.
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Conscientes de que el futuro es incierto, se espera que los gestores de fondos y las organizaciones comerciales cubran su riesgo y aseguren precios críticos para sus operaciones. Los futuros sobre materias primas permiten a los comerciantes calcular con mayor precisión sus balances y por cuánto pueden vender sus productos en el mercado. 
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Pero como se mencionó anteriormente, los futuros también son utilizados a menudo por especuladores. El CME cuenta con futuros de Bitcoin y Ethereum liquidados en efectivo, y más recientemente también ha introducido opciones sobre Bitcoin.
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Futuros a largo plazo
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Un contrato de futuros trimestral se refiere a una transacción en la que un activo subyacente se compra o vende en el futuro a un precio fijo. Este tipo de contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento, a diferencia del contrato de futuros perpetuo. Independientemente de dónde se encuentre el precio del activo subyacente cuando vence el contrato de futuros trimestral, ambas partes deben ejecutar el contrato. Un precio de liquidación más alto genera una ganancia para el comprador, mientras que un precio de liquidación más bajo genera una ganancia para el vendedor.
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Analizar los contratos de futuros requiere un método ligeramente distinto al de otros mercados, que normalmente implica observar varios vencimientos. Estos son algunos de los aspectos básicos
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Curva de futuros
La curva de futuros muestra el precio al que hoy se puede fijar una entrega o pago futuro. La curva de futuros ilustra la estructura temporal de precios y puede dar indicios sobre si el mercado considera que los precios subirán o bajarán en el futuro.
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Un escenario en el que el precio de futuros de un activo es mayor que el precio spot se conoce como contango. Cuando el sentimiento es alcista y el mercado cree que el precio del activo subirá, suele desarrollarse el contango, dando lugar a una curva de futuros con pendiente ascendente.
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Backwardation
Un activo en backwardation es aquel cuyo precio actual es más alto que los precios en el mercado de futuros, lo que provoca una curva de futuros invertida.
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El acceso al apalancamiento es una de las mayores ventajas de los futuros de criptomonedas. Los especuladores pueden usar los futuros de criptomonedas para especular sobre la dirección futura de un activo digital, pero también para cubrir los riesgos de precio de las criptomonedas.
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Los futuros de criptomonedas pueden parecer, a primera vista, productos financieros complejos: y lo son. Pero usar Bookmap para analizar el order flow de los futuros cripto —incluso en varios exchanges a la vez— puede ofrecerte mejores posibilidades de éxito frente a este mercado, a menudo volátil.
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Puedes probarlo gratis hoy mismo.<a href="https://bookmap.com/members/signup/thAhOgYUg"> Haz clic aquí para empezar.</a>

¿Qué son los futuros de criptomonedas?

¿Qué son los futuros de criptomonedas? | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2022/02/Future.png

Optimizar el trading de futuros: guía para aprovechar eficazmente el apalancamiento que ya tienes

Optimizar el trading de futuros: guía para aprovechar eficazmente el apalancamiento que ya tienes | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2024/02/1.-Optimizing-Futures-Trading_-A-Guide-to-Effectively-Leveraging-Your-Existing-Leverage_result.webp

<a href="https://bookmap.com/insights">Insights</a> es una página de contenido de trading seleccionado, elaborado por nuestra diversa comunidad en redes sociales.
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En la página, puedes buscar contenido por determinadas etiquetas, como la clase de activo (Futuros, Acciones, Cripto), el instrumento (por ejemplo, ES o BTCUSD), el indicador (por ejemplo, Stops &amp; Icebergs), el fenómeno de flujo de órdenes (por ejemplo, Vendedores agresivos), etc.
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En este artículo veremos cómo operan los icebergs algunos de los mejores traders de nuestra comunidad.
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Los datos CME MBO (Market-By-Order) permiten a los traders de futuros ver toda la profundidad del libro de órdenes. Este nivel de transparencia antes solo estaba al alcance de los grandes actores del mercado, pero Bookmap te lo acerca a ti. Puedes descargar un caso de estudio sobre el trader profesional Scott Pulcini y cómo utiliza este exclusivo feed de datos para obtener grandes beneficios en el mercado de futuros <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2021/06/Bookmap-Scot-Pulcini-case-study-2021.pdf">aquí</a>.
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Los indicadores Stops &amp; Icebergs, tanto en subgráfico como sobre el propio gráfico, muestran con precisión la ejecución de órdenes stop e iceberg, y permiten filtrar por tamaño, entre otras opciones. Obtén más información sobre el <a href="https://bookmap.com/mbo-bundle/">paquete MBO</a>.
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DougP utiliza los icebergs como una de sus múltiples confirmaciones de setup dentro del marco de su estrategia de trading más amplia. Puedes ver a DougP explicar su estrategia en directo de lunes a viernes a partir de las 13:30h ET en nuestro <a href="https://discord.com/channels/796500203984257078/1032108073894035586">Discord</a>.

En este ejemplo, al analizar este setup largo en el ES del 10 de enero de 2023, DougP señala la ejecución de &#8220;grandes órdenes iceberg&#8221; (referencia 2). 
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En otro ejemplo en el NQ, DougP recibe señales de un setup corto exitoso cuando el índice se revierte en un Volatility Trigger de SpotGamma y se ejecutan icebergs de venta.
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TraderPete muestra cómo los icebergs pueden literalmente marcar el máximo (o el mínimo) del mercado.
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Trader de Discord y ganador de la competición <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a> de enero de 2023, &#8216;jec&#8217; es un gran defensor del Volume Profile. 
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En este ejemplo del ES del 3 de febrero, jec señala el rechazo de un HVN (High Volume Node, nodo de volumen elevado) previo cerca del cierre del RTH (Regular Trading Hours, horario regular de mercado), indicando que está &#8220;en posición de volver a ese cierre del RTH de hace 2 días&#8221;.
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En combinación con la &#8220;colocación masiva de icebergs&#8221;, esto le da confianza en su expectativa de precios más bajos.
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¿Siempre terminas comprando en el máximo o vendiendo en el mínimo? Puede que sea porque no puedes ver los icebergs, las órdenes ocultas que se activan en el libro de órdenes. 
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Los icebergs se pueden detectar como parte del conjunto de indicadores propietarios de Bookmap, diseñado específicamente para rastrear y analizar el exclusivo feed de datos MBO (Market-By-Order) del CME, que permite a los traders de futuros ver toda la profundidad del libro de órdenes.
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Como hemos visto en este artículo, los icebergs pueden señalar techos y suelos de mercado, sumarse a una confluencia con otros niveles, o simplemente reforzar la convicción sobre el sesgo de una operación.
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Para usar el complemento de Icebergs con el paquete MBO, deberás suscribirte a Global o Global+. <a href="https://bookmap.com/mbo-bundle/#priceModal">Descubre el panorama completo hoy mismo</a>.
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Aviso de riesgo: operar con acciones y futuros conlleva un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. 
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La comunidad de Bookmap habla de icebergs

La comunidad de Bookmap habla de icebergs | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2023/02/iceberg-1.png

<h5 style="text-align: center;">Esta entrevista se basa en una conversación con David W, realizada y editada por Owain Higham.</h5>
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Tengo curiosidad por tu trayectoria. ¿Podrías contarme cómo descubriste el trading, tal vez hablarme de tu primera operación?
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Bueno, ¡mi primera operación fue mala! [Se ríe]. Pero no, la verdad es que, como crecí en Estados Unidos, cada mañana, de adolescente, iba a la biblioteca a leer los periódicos, y la sección que siempre me atraía, no sé muy bien por qué, era la parte financiera donde hablaban de acciones. Así que siempre me fascinó un poco ese mundo.
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Durante toda mi carrera profesional nunca dediqué tiempo a nada relacionado con esto, salvo lo que hace la mayoría de los inversores minoristas: meterse en algo cuando les entra el FOMO y creen que pueden hacer dinero rápido. Realmente no entendí lo que había detrás hasta más tarde, cuando empecé a operar un poco con criptomonedas. Conseguí algunos buenos “golpes” con eso, entrando en los picos y vendiendo en los mínimos. Supongo que es lo que le pasa a todo el mundo que se inicia en el trading por primera vez.
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Antes de la pandemia de coronavirus, cambié mis objetivos respecto a lo que quería lograr más adelante en la vida, porque ya había conseguido todo lo que quería a nivel profesional. Era gerente de operaciones de una aerolínea. Me encargaba del despacho de vuelos, básicamente dirigía la aerolínea junto con mi equipo. Al principio quería volver a volar, porque originalmente también soy piloto. Obtuve mi licencia de piloto a los 13 años, en la escuela militar a la que asistí en Estados Unidos, pero mi carrera terminó centrándose en el lado operativo del negocio de la aviación.
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Justo antes del coronavirus, ya operaba un poco, pero empecé a profundizar de verdad en el material. Empecé a estudiar más, el análisis técnico básico, ese tipo de cosas, y simplemente me gustó cómo funcionaba. Para encontrar una pasión por algo, lo que a mí me funciona es hacer que resulte divertido. También me gustan los videojuegos, y ahí es donde entró en juego Bookmap.
Por suerte llegó bastante pronto, y puede sonar cursi, pero de alguna manera “gamificó” el trading y lo hizo mucho más fácil de entender. Estudié mucho, leí mucho, y luego decidí empezar a encaminarme hacia una carrera de trading a tiempo completo, porque es uno de los pasos que quiero dar para lograr algo más grande en el futuro. Diría que todavía estoy en esta fase inicial, antes de pasar al siguiente paso. Y lo sigo disfrutando cada día.
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Me ha costado muchísimas horas. Al principio fue muy solitario, porque lo hacía yo solo. Sí tuve un mentor que operaba en el parqué aquí en Ámsterdam, en el AEX. Él básicamente solo hace posiciones cortas. Lo hace más por intuición propia. Cuando considera que el precio está demasiado alto, entra en corto y simplemente espera unos días hasta que llega la siguiente caída, ¡y siempre acierta! Lleva haciendo eso 40 años. La cuestión es que él tiene la paciencia para hacerlo, y eso también fue una gran prueba para mí, porque una de mis mayores debilidades al principio era precisamente no tener la paciencia para esperar. Siempre salía de mis operaciones demasiado rápido, y al final, el 90% de ellas iban en la dirección que yo había previsto, pero cerraba demasiado pronto o tenía mis stops mal colocados. Creo que mucha gente comete esos errores: vendes presa del pánico en el mínimo cuando deberías hacer justo lo contrario.
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Estaba a punto de preguntarte por tus mayores errores, ¡pero creo que ya me lo acabas de contar!
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[Se ríe]. Sí. Entre mis mayores errores estuvo comprar en los lugares equivocados y vender en los lugares equivocados, y no entender en absoluto lo que estaba pasando en los mercados, ¿sabes? Supongo que dejé que la codicia se apoderara de mí, porque uno quiere hacer dinero rápido, y sencillamente no funciona así.
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El mayor error que cometí entonces fue con el bitcoin al principio, cuando compras alto y estás un poco apalancado. No entendía cómo funcionaba el mercado de las criptomonedas en cuanto a liquidaciones y esas cosas, de repente te barren por completo. Asumiendo demasiado riesgo, incluso con el bitcoin, te sacan del mercado y al día siguiente ves cómo el precio se revierte justo hacia donde estaba tu objetivo. Así que al principio fue muy frustrante.
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El bitcoin es muy volátil, por eso resulta tan atractivo para los traders. Pero si no lo domas, te destruye.
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Sí, hay que gestionarlo de verdad con una gestión de riesgo adecuada, y en aquel momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Si miro atrás, a hace 4 años, pienso: pero ¿en qué estaba pensando? ¡Me daría una bofetada a mí mismo! Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. [Se ríe].
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Entonces, ¿qué sabes ahora? Si pudieras volver atrás, ¿cuál sería esa única cosa que dirías “cambia esto” o “haz esto”?
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Hmm. [Hace una pausa]. “Quítate el FOMO de encima”. En eso he trabajado de verdad los últimos 3 años. Ahora, cuando veo que algo se dispara, antes pensaba: Dios mío, voy a perder el tren. Tengo que entrar ya, y ahora pienso más bien: Vaya. ¿Y ahora qué? Si va a subir, en algún momento tiene que bajar. Entonces empiezo a mirar la parte técnica, el volumen y el análisis de precios, la estructura del mercado, y a partir de ahí elaboro nuevos planes.
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Creo que mi estrategia ha cambiado mucho. Antes siempre buscaba gangas, intentaba encontrar acciones muy castigadas, esperando a que rebotaran, pero ahora ya no hago eso en absoluto. Ahora simplemente elaboro mi plan, básicamente espero agazapado, y disparo con precisión. De alguna manera siempre consigo encontrar mi bala, y lo mantengo todo lo más simple posible. Antes siempre buscaba nuevos indicadores que me ayudaran, y me di cuenta de que no funciona, ninguno de ellos funciona. Siempre van con retraso. Al final, lo único que pueden hacer es quizá confirmar tu tesis sobre cómo va a ser la operación, pero no me va a decir cuándo va a moverse ni hacia dónde, salvo cuando sé que hay “memorias” en el precio de la acción, o algún punto al que siempre vuelve. El entorno más difícil, en el que no opero, es cuando algo está en máximos históricos o en territorio desconocido. Ahí simplemente me mantengo al margen. Porque sabes que en algún momento va a bajar. Me gusta cuando cotiza dentro de un rango determinado, y por eso opero mucho el S&amp;P, y el NASDAQ.
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Me estoy centrando mucho en los mercados estadounidenses, pero sí tengo pensado volver al mundo cripto en algún momento. Simplemente creo que es importante, si algo me funciona, centrar mi atención solo en eso por ahora, no necesito nada más.
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¿Cuánto tiempo llevas operando ahora?
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Llevo operando a tiempo completo unos dos años y medio. Pero llevo operando en total unos 5-6 años.
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¿Qué te dio la confianza para dedicarte a esto a tiempo completo?
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Simplemente me gustaba. Me gusta este mundo, me gusta el análisis que conlleva, me gusta hacerlo. ¿Qué me dio exactamente esa confianza? No lo sé. Es una buena pregunta, porque creo que es algo que uno va desarrollando con el tiempo. Lo primero es que tienes que disfrutar lo que haces, lo segundo es: ¿va a cubrir tus necesidades? Mi tercer motivo fue que podría alcanzar ciertos objetivos en el futuro que no habría podido alcanzar haciendo otro trabajo. Esas fueron mis motivaciones para hacer esto.
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Entonces, el trading no es tu meta final, ¿es un peldaño hacia algo más grande?
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Sí, así es.
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Obviamente sin revelarme todos tus secretos, ¿puedes contarme más sobre cómo operas?
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Tengo 3 estilos de trading diferentes. También me interesan un poco las opciones, pero en eso soy todavía demasiado nuevo, así que de momento sobre todo hago paper trading con opciones. Cuando hago scalping en el S&amp;P 500 o en el NASDAQ, puedo comprar directamente los contratos de futuros, o también puedo entrar con una call y hacerle scalping. Así que estoy un poco jugando con eso en mis entornos de práctica para ir alejándome de lo otro, porque los rendimientos que se pueden obtener haciendo scalping con opciones son algo mayores y además requieren menos capital. Lo único con lo que a veces sigo teniendo problemas es con la liquidez y con conseguir que se ejecuten los contratos. Pero me gustan los gráficos, porque grafico el precio de las opciones. En realidad estoy operando el precio de la opción en la que estoy metido, no el instrumento en sí, pero funciona casi de la misma manera. Es realmente raro, es realmente interesante.
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En el S&amp;P simplemente espero a que se produzcan ciertos barridos de stops. Tengo diferentes tipos de jugadas. Son algo más arriesgadas, pero tengo mis stops mentales; sé cuánto puedo arriesgar en ciertas cosas. Pero en cuanto se producen esos barridos de stops, entro muy rápido, y salgo igual de rápido. Los movimientos volátiles son donde está mi punto fuerte. Cuando el mercado se mueve en rango, me gusta la volatilidad que hay ahí, porque eso es lo que me hace funcionar. Siempre que estoy en un mercado que solo tiende al alza o solo tiende a la baja, ahí es cuando me va mal, y simplemente me mantengo al margen.
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¿Porque no hay un lugar predefinido para gestionar el riesgo?
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Sí, y la verdad es que me está yendo bastante bien con eso. Tom B es uno de los mentores en Bookmap, y hace un trabajo fantástico explicando cómo funciona la estructura del mercado, y todo gratis, es simplemente increíble. No quieres saber cuánto dinero he pagado en el pasado por cursos intentando encontrar mi ventaja. Lo que me ha enseñado este último mes me ha cambiado el juego en muchos sentidos. He visto cómo mi rendimiento se disparaba de forma increíble este último mes, es una locura. También me abrió una nueva puerta al mostrarme cómo se podían hacer las cosas de otra manera. Tengo tantas ideas que de repente me surgieron gracias a esto. Casi no tengo tiempo ni recursos para poder probarlas todas. No sé por dónde empezar. Así que estoy un poco en esta etapa de reagrupamiento personal, y por ahora lo voy dejando aparcado. Todavía intento centrarme en lo que se me da bien, y luego voy experimentando poco a poco con más cosas en mi estilo de trading. No deja de evolucionar.
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Siempre hay margen de mejora. Lo veo en cada operación. Lo analizo al final del día, reviso todo lo que hice. Los fines de semana también abro Bookmap y hago sesiones de repetición, donde vuelvo atrás y me pongo nota a mí mismo, diciendo: Vale, ahí entré demasiado rápido, o ahí entré demasiado tarde. Incluso lo hago con los barridos de stops, aunque van muy rápido. Siempre se puede encontrar algo que se podría hacer mejor la próxima vez, y de verdad que funciona.
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¿Hasta qué punto profundizas en el proceso de revisión?
 
Bueno, en cuanto a eventos y ese tipo de cosas, como esta tarde cuando se publique el IPC, a menos que algo se acerque a un nivel en mi marco temporal superior donde estoy construyendo una posición central a más largo plazo, algo donde la operación realmente venga a mí, donde ya tenga algunas cosas planeadas de antemano, ahí es cuando entro.
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La verdad es que no me fijo tanto en la sesión exacta. Sí me fijo en a qué hora ocurren ciertos eventos, pero ya tengo mis alarmas puestas para cuando sé que va a producirse un giro. Hay ciertas horas del día en las que se repite el mismo patrón. Vale, no exactamente al minuto, pero funciona casi como un reloj. Hay esas horas concretas del día en las que algo cambia. Supongo que algún banco decide comprar algo, o alguien llega a la oficina y aprieta el botón ese día, sea lo que sea. Simplemente sé que ese día va a pasar algo, y no me importa hacia qué lado vaya ese día, porque tengo un plan para ambos escenarios.
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Sobre todo en la parte de revisión, me fijo más en el aspecto técnico. Si me sacan del mercado, me voy a preguntar: ¿En qué se diferencia esto de mi plan de trading, por qué me sacaron? No es que siempre ponga un stop fijo. Lo voy ajustando en cuanto estoy en beneficio y veo que algo alcanza cierto obstáculo, en cuyo punto reduciría posición o algo así. Sí que lo voy subiendo, pero por lo demás le doy margen para respirar. Si vas reduciendo posición y ya has dejado ir una parte, entonces tu punto de equilibrio también se desplaza a otro nivel, lo que te da más margen para esperar o para desconectar más adelante.
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Esos son los tipos de cosas que analizo, y luego intento volver atrás y calcular en qué habría sido diferente. No es que eso vaya a cambiar el resultado de la operación de ninguna manera, pero sí me da algo de preparación para la próxima vez, para tal vez meterme en una situación diferente, o no volver a estar en esa misma situación. Si reconozco cierto comportamiento o patrón, entonces reconoceré que está pasando casi lo mismo, y simplemente lo sé: esto va a ser mi colchón.
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Claramente has dedicado mucho tiempo y energía al trading, mejorando a lo largo de los años. Pero ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuál es tu mayor debilidad, la que estás intentando mejorar?
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Pues todavía siento algo de miedo al entrar en operaciones en ciertos momentos. Lo repito mentalmente en mi cabeza, pero a veces, por problemas de la plataforma —no específicamente con Bookmap, sino más bien con el bróker, o con internet yendo lento, y las distracciones a mi alrededor—, me vuelvo inseguro a la hora de entrar y ejecutar. Pero creo que todo el mundo lucha con esto en algún momento, y eso es lo que estoy intentando superar. Por supuesto que todos tenemos miedo a perder dinero, y eso es algo que he aprendido a soltar. Por ejemplo, ya no tengo ningún PnL a la vista, no miro el dinero que estoy ganando o perdiendo, no me fijo específicamente en eso. Simplemente sé que cuando entro en una operación tengo una cantidad determinada de lotes, y si me sacan del mercado, ya sé más o menos cuánto va a ser. Pero ya no me centro en cuál es exactamente la cifra, me centro más en la ejecución y en una entrada y salida correctas.
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Creo que es un proceso en el que todavía estoy, y también sé que cuando consiga domarlo un poco más, eso me va a abrir nuevas puertas, porque en el lado del paper trading, donde no tengo ese miedo, se ve claramente lo exitosa que es mi estrategia. A veces desearía tener exactamente la misma sensación en el entorno real que tengo cuando hago paper trading, porque si consiguiera invertir eso por completo, mi objetivo estaría logrado. Pero, por otro lado, tampoco quiero lograrlo tan rápido, porque todavía quiero poder seguir operando durante los próximos años. [Se ríe].
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Por cierto, no creo que vaya a dejar de operar nunca. Mi objetivo es crear un fondo de inversor ángel, porque crecí en un entorno donde la gente tenía dificultades en cuanto al dinero y a cumplir sus sueños. Tengo todo lo que necesito, mi pareja y yo siempre hemos trabajado duro juntos para conseguir lo que quisiéramos. Hemos viajado por todo el mundo, lo hemos hecho todo. Pero si hay algo que quiero conseguir en el futuro, es dar oportunidades a otras personas que normalmente no tienen la posibilidad de hacer las cosas, así que esa es mi motivación para hacer esto, y la tengo siempre presente en el fondo de mi mente. Algún día llegaré ahí, pero este es uno de los pasos que necesito dar para llegar, y si va a llevar unos años, no pasa nada. Lo bueno es que estoy haciendo algo que me encanta hacer, no es algo que vaya a dejar de hacer nunca. Probablemente voy a estar operando hasta mi último aliento [se ríe], porque de verdad me encanta hacerlo, y cada día lo disfruto más. Es una forma de vida para mí. Además, se puede hacer en cualquier parte del mundo, solo necesitas un portátil.
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Al final, intento mantenerlo todo simple. Es lo que mejor funciona, y esa es la mayor lección que he aprendido en los últimos años: cuanto más complicado lo hagas, más difícil te lo vas a poner a ti mismo. Para cualquiera que se dedique a esto, intenta encontrar tu punto fuerte y limítate a repetirlo en todo lo que quieras conseguir.
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De la aviación al trading con Bookmap

De la aviación al trading con Bookmap | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2022/02/David-W.png

Cada trader tiene su propia perspectiva, única, sobre los fenómenos de order flow y su propia forma de utilizar Bookmap. Aquí tienes una selección de tuits que muestran a usuarios de Bookmap reaccionando al mercado.
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1. Tener una filosofía de trading personal es de suma importancia si el trading es tu profesión.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> is a profession. The more you take your time to learn, educate your self &amp; then have the right tools the better you set your self up for success 
L earn 
E ducate 
T ools 
S ucceed 
GROW 💪TOGETHER
<a href="https://twitter.com/hashtag/BOOKMAP?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BOOKMAP</a> <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/FlowOrder?ref_src=twsrc%5Etfw">@FlowOrder</a> <a href="https://twitter.com/mTradingMedia?ref_src=twsrc%5Etfw">@mTradingMedia</a> <a href="https://t.co/eyn6NU5Rlp">pic.twitter.com/eyn6NU5Rlp</a>
— Frank Pollack (@FrankPollack70) <a href="https://twitter.com/FrankPollack70/status/1085159047148589057?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

2. En este gráfico, @ttwatrader observó la línea amarilla brillante de órdenes de compra límite en el centro. Cuando el precio tocó esta línea, se ejecutó un gran volumen

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Amazing how order flow works; but there is no chance when political turbulences shakes the market. <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap_pro?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES</a> <a href="https://t.co/zlOne9Kcq6">pic.twitter.com/zlOne9Kcq6</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/974357591903162368?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

3. En este gráfico, @volatilityrider vio dos líneas naranja/amarillo por debajo del precio que indicaban liquidez compradora (órdenes límite), y otra línea similar por encima del precio (liquidez vendedora). @volatilityrider se puso corto cuando la liquidez compradora se retiró, y utilizó la liquidez en la oferta (vendedores) para colocar una orden de stop loss y controlar su riesgo. La orden de toma de beneficios se colocó en una zona que previamente contenía alta liquidez.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Fading <a href="https://twitter.com/hashtag/NQ_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NQ_F</a> on US-China News Exhaustion .Most important thing is finding a good point for control your risk ,if something goes wrong. Volatility can be your best friend as your worst enemy. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderflow</a> <a href="https://t.co/62yI2Dd1Z5">pic.twitter.com/62yI2Dd1Z5</a>
— Ivan (@volatilityrider) <a href="https://twitter.com/volatilityrider/status/1086007106854105089?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

4. Aquí hay otra operación realizada por @volatilityrider. Observó que un bloque de órdenes de compra límite entró en el mercado justo antes de que el precio rompiera al alza, colocando un stop loss de venta ligeramente por debajo de esta línea de liquidez para limitar su riesgo.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Pre-Entering a Breakout of a key level (6650) with risk control in mind. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NQ_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NQ_F</a>. <a href="https://t.co/n7sYyWsQEr">pic.twitter.com/n7sYyWsQEr</a>
— Ivan (@volatilityrider) <a href="https://twitter.com/volatilityrider/status/1085195433050136576?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

5. @ttwatrader observó una gruesa banda naranja de alta liquidez por debajo del precio (compradores) que actuaba como nivel de soporte, impidiendo que el precio cayera. Cuando el precio rebotó al alza, junto con un volumen de compra agresivo, se activó esta entrada y se puso largo. Utilizó la alta liquidez en la oferta (vendedores) cerca de la parte superior del gráfico como una oportunidad para salir de la operación con un beneficio importante.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
The beauty of <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> visualization with <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> is that a trader can/will recognize entries and exits without guessing. <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24spy&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$spy</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24vxx&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$vxx</a> <a href="https://t.co/AoKEdrfhLy">pic.twitter.com/AoKEdrfhLy</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1073671881881018375?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

6. Observa cómo, en estos gráficos, @fibdax utilizó su método de trading de volume profile junto con la liquidez visible en Bookmap para identificar oportunidades.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
He made the rebound, the assumptions 1 and 2 intraday compatible with those processed daily for now no change. Important support remains 52 for tomorrow . Above today&#8217;s highs, let&#8217;s see what you might expect <a href="https://twitter.com/hashtag/cl?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#cl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Orderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bookmap</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CL_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CL_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CL_s?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CL_s</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/marketprofile?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#marketprofile</a> <a href="https://t.co/FDlTa7Vkw9">pic.twitter.com/FDlTa7Vkw9</a>
— fibdax (@fibdax) <a href="https://twitter.com/fibdax/status/1087805214336446473?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

7. En este gráfico, @FrankPollack70 vio una alta liquidez vendedora en la acción de Apple alrededor de 153 (indicada por la línea naranja). Predijo que si esa línea se rompía, el precio subiría hasta la alta liquidez vendedora alrededor de 154. Entró en una operación larga. Sin embargo, el precio no atravesó la liquidez y le saltó el stop. Luego entró en una segunda posición larga tras el pull-back y alcanzó su objetivo en la alta liquidez a 154.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
10:24 am Frank P: if <a href="https://twitter.com/search?q=%24AAPL&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$AAPL</a> breaks 152.50 i look to get long ,below is a example why you should have a plan, define your risk, if it stops you out dont get mad😤 reassess 🤔 your plan (I was early) and wait till your opportunity comes to you. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> I SAW THE UNSEEN 🙏 <a href="https://t.co/BdQv9iVW2G">pic.twitter.com/BdQv9iVW2G</a>
— Frank Pollack (@FrankPollack70) <a href="https://twitter.com/FrankPollack70/status/1083047978473009153?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

8. Al observar el gráfico de heatmap de Bookmap, @ttwatrader constató una falta de apetito de los vendedores agresivos. El precio subió, y la alta liquidez compradora (marcada como spoofing) lo llevó a ponerse largo y tomar beneficios cerca de la alta liquidez en la parte superior del gráfico

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
reasons for my long trade below. <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24spy&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$spy</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24vxx&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$vxx</a> <a href="https://t.co/8zDHViPs2W">pic.twitter.com/8zDHViPs2W</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1082650083840192512?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

9. @ttwatrader muestra cómo el rollover es visible con Bookmap: se puede ver una liquidez reducida en el contrato de diciembre y una liquidez aumentada más tarde en el contrato de marzo.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> Rollover. In <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> you can literally follow the contract rollover. Compare both pics. Dec. shows a sudden drop in liquidity while Mar. &#8217;19 contracts started to build liq. <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://t.co/0RmX5kYIeW">pic.twitter.com/0RmX5kYIeW</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1073628013152141314?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2018</a></blockquote>
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Fenómenos únicos de order flow

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<li>Paquete CME de CME, CBOT, NYMEX, COMEX por $79 al mes</li>
<li>ICE por $179 al mes</li>
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