Futuros Micro: Una Guía Breve

Un contrato de futuros micro es simplemente una versión más pequeña del mismo contrato de futuros. Por ejemplo, el contrato Micro E-Mini S&P 500 es 1/10 del tamaño del E-Mini S&P 500 clásico.

 

Eso significa que la fluctuación mínima de 0.25 puntos de índice en un contrato micro resulta en un cambio de $1.25 en el valor de ese contrato (mientras que la misma fluctuación mínima de 0.25 puntos de índice en el contrato clásico resulta en un cambio de $12.5). Puede leer más sobre las especificaciones de los contratos micro en el CME Group.

 

Esta diferencia en el tamaño del contrato es perfecta para los traders más pequeños con menos capital, ya que permite un mayor control del tamaño de la posición. Se considera prudente utilizar siempre un stop loss, especialmente al operar con productos apalancados como los futuros.

 

La mayoría de los traders basan el tamaño de su posición en su stop loss, pero la ubicación del stop loss de un trader cambia según las condiciones del mercado; a veces está más alejado del precio de entrada, y a veces más cerca. Al intentar limitar el riesgo al comúnmente recomendado 2% del capital, no es difícil ver cómo estar limitado a incrementos de contratos completos puede afectar el tamaño de la posición de un trader con un saldo de cuenta de unos pocos miles de dólares y una distancia de stop loss que cambia constantemente. Los contratos micro permiten una mayor flexibilidad en la gestión del riesgo, y además tienen el beneficio adicional de un escalado más preciso al entrar y salir de posiciones.

 

Los contratos micro son un excelente punto de partida para que los nuevos traders comiencen sin arriesgar demasiado capital. Existe una diferencia entre operar con una cuenta demo y operar con dinero real, y los contratos micro son el lugar perfecto para añadir ese elemento psicológico tan importante de la gestión del riesgo, sin paralizar por completo su proceso de toma de decisiones, de modo que pueda perfeccionar su estrategia con el tiempo.

 

Como ya hemos comentado anteriormente, los traders más pequeños tienen muchos beneficios en términos de liquidez, y los contratos micro son una gran incorporación.

 

Afortunadamente, el CME ofrece contratos micro para los E-Minis, Metales, FX, Petróleo Crudo, Rendimientos del Tesoro y Bitcoin. Pronto también habrá un contrato Micro Ethereum.

Además de los contratos micro del CME, Tradovate es nuestro socio de bróker más reciente, que ofrece FairX: una nueva bolsa donde no solo su operativa de futuros está libre de comisiones, ¡sino que incluso su suscripción a Bookmap es gratuita! Siga leyendo para saber más, o visite esta página.

 

Si se suscribe a Rithmic CME Market by Order Data Feed con Bookmap, tendrá acceso a todos los productos micro del CME. Los símbolos de todos los contratos micro son los mismos que los de los contratos tradicionales, solo que con la letra “M” al principio del ticker. Puede encontrar una lista de los símbolos y códigos de mes de Rithmic aquí.

 

Operar con Rithmic en Bookmap también le permitirá utilizar el MBO Bundle suite de indicadores, que incluye funciones como Stops & Icebergs On-Chart / Sub-Chart.

 

 

Los Mismos Fenómenos de Flujo de Órdenes

 

Los micros presentan los mismos fenómenos de flujo de órdenes que los contratos clásicos: barridas de stops, absorción, agotamiento, compra y venta agresiva, etc.

 

 

En la Figura 1, podemos ver una combinación de estos fenómenos en el gráfico del Micro ES. Una barrida de stops de compra hacia una gran liquidez de ofertas en 4590.00 es absorbida, y los precios revierten, lo que finalmente desencadena la activación de stops de venta en el camino a la baja.

Usar los indicadores MBO puede darle información sobre qué está moviendo el precio. En la figura 2, podemos ver que la ruptura a la baja a través de múltiples capas de gran liquidez fue causada por una gran barrida de stops de venta.

Por supuesto, los contratos micro tienen volúmenes micro. Si desea ver una combinación de los volúmenes tradicionales y los micro en un solo mapa de calor, puede usar Multibook Customizer.

En la figura 3, podemos ver cómo un instrumento sintético de Multibook, con el volumen y la liquidez combinados de MES y ES, muestra una clara absorción de compra en las ofertas, lo que lleva a una reversión de precio. Combinar estos dos instrumentos puede darle más información sobre el flujo de órdenes de cada uno, y aumentar tanto la cantidad como la calidad de las oportunidades de trading que podrían pasarse por alto al observar un solo instrumento.

La Figura 4 muestra otro ejemplo de un fenómeno de flujo de órdenes muy común, en este caso un “cambio de libro”. Incluso los instrumentos más nuevos disponibles en el mercado, como el contrato Micro Crude Oil de Fairx, muestran un comportamiento clásico de flujo de órdenes visible en el mapa de calor de Bookmap. Para ver más ejemplos de este tipo, visite nuestra página de Insights—una biblioteca de gráficos de Bookmap recopilados de nuestra amplia y experimentada comunidad de trading.

 

Si prefiere ver el producto de mayor tamaño, pero quiere tener control total sobre el tamaño de su posición, podría utilizar el Cross-Instrument Trading de Bookmap para ver el flujo de órdenes del instrumento más grande, pero enviar sus operaciones a través del contrato micro.

 

Para habilitar el cross-trading en FairX, siga estas instrucciones:

 

1. Inicie Bookmap en el 3er modo.

 

2. Conéctese a Tradeovate.

3. Suscríbase a un instrumento de FairX.

4. Elija el instrumento al que desea que se envíen las operaciones (#17 en la imagen). Por ejemplo, si desea operar petróleo crudo, escriba OIL (el símbolo en FairX) y el código de fecha de vencimiento.

3. Coloque una orden u operación mientras observa cualquier gráfico que desee, y esta se enviará a Tradeovate. Por ejemplo, si opera OIL en FairX, sería una buena idea observar el flujo de órdenes del contrato CL en el CME, pero operar en FairX para aprovechar la ausencia de comisiones. Una vez que haya enviado una orden u operación, la verá inmediatamente en Tradeovate, así como en Bookmap.

 

El Nuevo Contrato Micro Crude Oil de FairX: Futuros Más Accesibles

 

FairX – una nueva bolsa que ahora ofrece comisiones de intercambio CERO, costos de datos de mercado CERO y comisiones de bróker CERO. Y lo mejor de todo: cuando opera con FairX, ¡su suscripción a Bookmap es gratuita!

 

Volúmenes en Aumento

 

Los contratos ya están ganando tracción, con el volumen diario promedio de toda la bolsa creciendo +4,500% desde su lanzamiento en el verano de este año.

 

 

Esto significa que, aunque estos contratos son bastante nuevos, son relativamente líquidos, con los contratos Nano y Crude Oil ofreciendo spreads de solo 1 tick.

 

Esta es la incorporación perfecta para Bookmap, una plataforma diseñada para aumentar la ventaja de todos los traders.

Si es un trader nuevo, un trader más pequeño, o incluso un trader experimentado que busca probar una nueva estrategia, los contratos micro son un excelente punto de partida. Bookmap ofrece dos opciones para operar contratos micro a través de la plataforma: en el CME con Rithmic, o en la recién nacida bolsa FairX, cada una con sus propias ventajas únicas.

 

Un trader que quiera acceder a todo el potencial de la avanzada suite de indicadores MBO debería optar por Rithmic, mientras que un trader que busca minimizar realmente los costos debería optar por FairX, libre de comisiones, que incluso ofrece contratos Nano, que son aún más pequeños.

 

De cualquier manera, Bookmap lo tiene cubierto. Comience hoy gratis.