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Apêndice IV. Formato de Ordens

O Bookmap permite gravar e reproduzir as ordens dos usuários com todos os eventos que ocorrem durante o tempo de vida de cada ordem. Assim como os dados de mercado, os arquivos de ordens são armazenados pelo Bookmap na pasta C:\Bookmap\Feeds em um formato criptografado, nomeados como '*bmo', e são reproduzidos automaticamente com os dados de mercado correspondentes. Os traders também podem exportar e importar arquivos de ordens em formato legível por humanos, o que implica que tais arquivos podem ser editados ou até mesmo gerados do zero (por exemplo, a partir de um software de simulação externa). Esta página descreve o formato do arquivo.

Arquivos de Ordens Legíveis por Humanos​

Os arquivos de ordens podem ser exportados via Arquivo >> Exportar >> Exportar Ordens como texto simples. Os arquivos podem conter linhas com comentários iniciados por '#'. Cada linha, exceto o cabeçalho e comentários, representa um evento específico de uma ordem específica, onde o tipo do evento é representado por uma única letra, como mostrado abaixo.

Exemplo de Dados de Ordem Exportada​

Aqui está um cenário simples que inclui três ordens e mostra um arquivo de texto correspondente. Para simplicidade, neste exemplo, há apenas uma ordem ativa por vez.

screenshot

!BOOKMAP_FORMAT_V1
!DO_NOT_UPDATE_AFTER_EXECUTION
S,20180817,132604,0.278443826,1105671107,ESU8.CME@RITHMIC,1,2837.0,2
C,20180817,132606,0.660462608,1105671107
S,20180817,132608,0.448465391,1105671108,ESU8.CME@RITHMIC,0,2838.0,2
E,20180817,132609,0.385849739,1105671108,2838.0,2
F,20180817,132609,0.386520348,1105671108
S,20180817,132612,0.325328,1105671115,ESU8.CME@RITHMIC,1,2837.25,2
U,20180817,132614,0.282056116,1105671115,2837.5,2
U,20180817,132617,0.837655884,1105671115,2837.75,2
U,20180817,132621,0.738012058,1105671115,2838.25,2
U,20180817,132625,0.130369159,1105671115,2838.5,2
E,20180817,132625,0.130665043,1105671115,2838.5,2
F,20180817,132625,0.130980406,1105671115

Cabeçalho do Arquivo​

O cabeçalho é necessário para uso interno para permitir compatibilidade com versões anteriores caso o formato mude no futuro.

!BOOKMAP_FORMAT_V1
!DO_NOT_UPDATE_AFTER_EXECUTION

Marcação de Tempo​

Cada linha possui uma marcação de tempo representada por três campos: data, horas no fuso horário UTC, e subsequentes segundos. Por exemplo, aqui é 17-Ago-2018 13:26:04, 278 milissegundos, 443 microssegundos, 826 nanossegundos. O campo subsequente de segundos pode ser qualquer coisa no intervalo [0,1).

<data>,<hora>,<subsegundo>
20180817,132604,0.278443826

Mensagem de Envio de Ordem​

O primeiro evento para qualquer ordem sempre é chamado de ‘Envio de Ordem’, que começa com S e inclui as propriedades da ordem e seu ID exclusivo. Este ID será usado para referenciar a ordem durante seu tempo de vida:

S,<data>,<hora>,<subsegundo>,<id da ordem>,<alias do instrumento>,<oferta(1) ou procura(0)>,<preço limite>,<preço stop>,<stop disparado>,<tamanho>
S,20180817,132604,0.278443826,1105671107,ESU8.CME@RITHMIC,1,2837.0,2

Atualizar Ordem​

Um evento de atualização de ordem começa com U e aparece quando o preço e/ou o tamanho da ordem são modificados:

U,<data>,<hora>,<subsegundo>,<id da ordem>,<novo preço limite>,<novo preço stop>,<stop disparado>,<novo tamanho>
U,20180817,132621,0.738012058,1105671115,2838.25,2

Cancelar Ordem​

Um evento de cancelamento de ordem começa com C:

C,<data>,<hora>,<subsegundo>,<id da ordem>
C,20180817,132606,0.660462608,1105671107

Execução​

Eventos de execução total ou parcial começam com E e indicam a que preço e quanto da ordem foi executado:

E,<data>,<hora>,<subsegundo>,<id da ordem>,<preço>,<tamanho>
E,20180817,132625,0.130665043,1105671115,2838.5,2

Preencher​

Um evento de preenchimento (F) permite marcar uma ordem como preenchida (ela será exibida como tamanho 0 por algumas versões):

F,<data>,<hora>,<subsegundo>,<id da ordem>
F,20180817,132625,0.130980406,1105671115;
Última atualização em