Indicador de Sub-Gráfico de Icebergs B3

O que é o Indicador de Sub-gráfico B3 Icebergs?

Desenvolvido para uma análise mais aprofundada, este complemento identifica e exibe a evolução das Ordens Iceberg.

O complemento B3 Icebergs Sub-Chart é projetado para ajudar os traders a rapidamente visualizarem os movimentos de mercado de ordens Iceberg exibidas no sub-gráfico, usando ferramentas de detecção e análise de dados superiores ao instrumento padrão. Suas principais características são:

• Detecção precisa de execuções de ordens iceberg
• Capacidade de aplicar um filtro de tamanho de ordem aos dados de ordens iceberg
• Cálculo e exibição instantâneos de todas as atualizações de mercado. Não uma vez por minuto ou uma vez por segundo, mas instantaneamente, no exato momento em que acontece
• Capacidade de computar e exibir todos os resultados e dados desde o momento exato da sua assinatura do instrumento, não desde o momento em que o complemento é habilitado
• Capacidade de processar milhões de eventos de dados de mercado por segundo, mesmo em um laptop comum. Isso permite que o Bookmap recalcule o indicador instantaneamente sempre que o usuário altera as configurações

Compreendendo as Ordens Iceberg

Ordens iceberg são ordens de limite de compra ou venda que foram divididas em ordens de limite menores para ocultar a quantidade total da ordem. O termo "iceberg" vem do fato de que os lotes visíveis são apenas o "topo do iceberg", dado que um maior número de ordens de limite não são visíveis.

Informações de Fundo

As bolsas processam ordens de maneira atômica, o que significa estritamente de acordo com a ordem de chegada à bolsa (a menos que a bolsa aplique desacelerações artificiais).

Ordens que não podem ser executadas imediatamente (por exemplo, devido ao seu preço limite) tornam-se ordens em espera (ou em operação) e formam o Livro de Ofertas. Uma nova ordem pode ser combinada com uma ou várias ordens em espera, ou nenhuma. Como apenas a nova ordem (ou recentemente substituída) pode iniciar uma negociação, chamamos essa de ordem agressora, e suas contrapartes de ordens passivas.

O filtro de tamanho de ordem

É importante entender que o filtro de tamanho de ordens se refere ao tamanho da ordem, não ao tamanho da negociação. Isso ocorre porque os traders costumam estar interessados em rastrear ordens maiores, e porque o tamanho real da ordem de todas as ordens participantes pode ser maior que o tamanho negociado em algumas transações específicas. Isso acontece quando uma Ordem Stop-Limit é apenas parcialmente executada, ou quando uma ordem limite (especialmente uma ordem iceberg) já foi executada anteriormente.

Em resumo, após o objeto de negociação ser computado, ele é usado para atualizar a linha de delta de volume cumulativo (CVD) no gráfico conforme o seguinte:

	Iceberg orders CVD
Affected by	Ordens passivas onde isIceberg é verdadeiro
Valor	Igual ao campo tradeSize próprio
Sinal	Positivo se isBuy for falso
Filtro de tamanho de ordem aplicado a	totalTradedSize + remainedSize das ordens Iceberg

Modo de Acumulação

Cada objeto representa o volume negociado de seu evento correspondente. O sinal do valor resultante de cada objeto é negativo para ordens de venda e positivo para ordens de compra.

Infelizmente, é simplesmente impraticável tentar digerir visualmente todos os possíveis eventos de dados. Portanto, a linha do indicador representa uma forma de acumulação de eventos passados até o momento atual. Para conveniência, existem vários métodos de acumulação, que são apresentados aqui:

Tipo de Acumulação	O parâmetro de tempo T significa	Intervalo de tempo contabilizado	Valor do indicador
SUM	N/A	Desde o início dos dados	Soma regular
EXPONENTIAL	T - a taxa de decaimento (meia-vida)	Desde o início dos dados	Soma, decaindo gradualmente em 50% a cada T
RESET (every T)	T - com que frequência ocorre o reset, por exemplo, a cada 1 minuto	Desde o ponto de reset anterior	Soma regular
SLIDING	T - a largura da janela deslizante	Desde T tempo atrás	Soma regular
SAME_SIDE_SUM	N/A	Acumula o volume de Compra até haver qualquer volume de Venda, e vice-versa	Soma regular

Alertas de Voz e Texto

Tipos de gatilho de alerta

Atualmente há apenas um tipo de gatilho:

• Uma explosão de execuções de ordens Iceberg

Este alerta iceberg é acionado sempre que o volume negociado pelas ordens correspondentes é maior ou igual a V dentro do intervalo de tempo T, onde V e T são parâmetros configuráveis

Métodos para relatar os alertas

Atualmente, há dois métodos para receber alertas: como mensagens de texto através da janela Arquivo->Alertas, e como um alerta de voz sintetizado a partir de uma mensagem de texto.

O conteúdo (ou formato) da mensagem é configurável simplesmente editando os campos correspondentes. Propriedades variáveis do alerta podem ser colocadas em qualquer lugar na mensagem usando palavras-chave cercadas por ${}, por exemplo:

Ordens iceberg negociadas ${size} contratos a ${price} dentro de ${time} milissegundos

Quando um alerta é acionado, valores reais serão automaticamente inseridos nessas seções variáveis. As seguintes palavras-chave são suportadas:

• ${type} - o tipo de gatilho, por exemplo, Stop, ou Iceberg
• ${symbol} - Nome completo do instrumento, como ESU0
• ${exchange} - a bolsa, por exemplo, CME
• ${sym} - 2 primeiras letras de ${symbol}
• ${size} - o volume negociado que acionou o alerta
• ${side} - pode ser Buy ou Sell. Note que se o evento for acionado por ordens Stop negociando contra ordens Iceberg, o side dessas ordens é oposto entre si
• ${time} - o intervalo de tempo em milissegundos durante o qual ocorreu. Se for causado por uma única ordem agressiva, este tempo é zero
• ${price} - a qual preço o ${size} foi negociado. Se houver vários preços, o ${price} representa o VWAP (preço médio ponderado por volume)
• ${multi} - O sistema agrega os alertas enquanto o sistema de áudio está ocupado (por exemplo, pronunciando o alerta anterior). Então, múltiplos alertas são agregados e relatados como um único alerta. A palavra-chave ${multi} atua como um separador entre a mensagem utilizada para um único alerta e a mensagem usada para um alerta agregado. Se esta palavra-chave estiver ausente, a mensagem inteira é usada, independentemente de o alerta ser agregado ou não.
• ${N} - Representa o número de alertas agregados (aparece como 1 para um único alerta)

Exemplos:

• ${type} ${side} alert at ${sym}: ${size} contratos
• ${type} ${side} alert at ${symbol}.${exchange} (${sym}): ${size} contratos a ${price} dentro de ${time} ms${multi}Múltiplos (${N}) ${type} ${side} alertas em ${symbol}.${exchange} (${sym}): ${size} contratos a ${price} dentro de ${time} ms
• ${sym} ${type} alert: ${side} ${size} em ${time} millis${multi}${sym} ${type} multi alert: ${side} ${size} em ${time} millis por ${N} gatilhos
• ${sym} ${type} alert: ${side} ${size} - um alerta curto para mensagens de voz
• ${sym} ${type} alert: ${side} ${size}${multi}Multi {sym} ${type} alert: ${side} ${size} por ${N} gatilhos - se você quiser saber quais alertas consistem em múltiplos alertas agregados

Para alertas de voz é recomendado usar um padrão muito curto e simples. Por exemplo, ${sym} ${type} alert: ${side} ${size} soará como ES Stop alert: Buy 50. Isso reduzirá o tempo que o robô levará para pronunciar, ajudando você a digerir a informação mais rapidamente.

Alertas vs Indicador

Este complemento permite que os traders alinhem alertas com valores de indicadores selecionando a caixa de seleção "Aplicar limiar no indicador...".

Se não estiver selecionado, os dois não são projetados para serem comparáveis. Aqui está uma analogia simples: quando um alarme de incêndio é acionado, ele não lhe diz qual será a temperatura máxima durante o incêndio. Para isso, precisaria ou atrasar o alerta (inaceitável) ou saber o futuro (impossível).

Devido ao exposto, os valores do indicador podem alcançar uma magnitude maior do que o alerta inicial sugeriria. Por outro lado, o indicador acumula o volume de Compra e Venda com sinais opostos, portanto, em teoria (porque isso raramente acontece) um Iceberg de Compra de 500 consequente e um Iceberg de Venda de 500 não mudarão o indicador, mas acionará dois alertas.

Nota: Se o filtro de tamanho de ordem estiver ativado, ele é usado de maneira semelhante pelo indicador e pelo sistema de alertas.

Notas Importantes

Adaptador de dados

O add-on B3 Icebergs Sub-Chart está disponível apenas no pacote Brazil Premium (versão independente), utilizando dados da B3.

Observação: este add-on não está disponível quando o Bookmap é usado como plugin dentro do Profit (dados da Nelogica). Use este guia para instalar a versão mais recente do adaptador.

Nota: O complemento não mostrará nenhuma detecção com o adaptador de dados Cedro comum - você deve instalar o adaptador de dados Cedro L0 para que ele funcione.

Agregação de Dados

A versão mais recente do Bookmap inclui algumas otimizações de desempenho, o que pode fazer o aplicativo funcionar de maneira mais suave, em detrimento de alguns detalhes.

Quando o aplicativo está sob carga pesada e novos eventos ocorrem mais rápido do que o Bookmap pode processar, um mecanismo de agregação é automaticamente ativado para ajudar no desempenho.

Neste modo, o Bookmap agrega vários eventos individuais em um só, melhorando o desempenho à custa de perder precisão.

Isso permite que o Bookmap opere mais rapidamente, evitando congelamentos e atrasos no processamento de dados, mas pode afetar indicadores que dependem da precisão da microestrutura dos dados. B3 Icebergs On-Chart e B3 Icebergs Sub-Chart são exemplos desses indicadores.

Quando o mecanismo de agregação automático é ativado, os indicadores B3 podem se tornar imprevisíveis (perder detecções, mostrar detecções falsas, etc.)

Portanto, se você estiver usando os indicadores B3 e precisar de dados precisos, poderá desativar a agregação automática para garantir que obtenha dados confiáveis.

Mas não recomendamos fazer isso, pois o Bookmap pode não funcionar suavemente durante condições de mercado voláteis. Desativar a agregação automática significa que você ficará incapaz de realizar ações em tempo real, como fechar posições ou mover ordens, o que a maioria dos traders consideraria mais crítico para negociação.

Se, no entanto, você não precisar realizar ações em tempo real, ou considerar o risco aceitável, para desativar a agregação automática basta ir para Configurações > Desempenho > Agregação automática e definir Tamanho da fila de eventos para Nunca.

Novamente, NÃO DESATIVE A AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA se você precisar executar ações em tempo real e realizar negociações, já que quedas significativas de desempenho atrapalharão isso.

Se você não estiver negociando e estiver satisfeito que o Bookmap pode ocasionalmente desacelerar sob carga pesada, você pode alterar os parâmetros padrão para aumentar a precisão da detecção SI. Defina o controle deslizante da fila de eventos para 20000 e o atraso para 5 segundos.

Quando o mecanismo de agregação for ativado pela primeira vez durante uma sessão do Bookmap, o complemento B3 Icebergs Sub-Chart exibirá o seguinte aviso:

Nota: Com a agregação habilitada, o complemento B3 Icebergs Sub-Chart ainda está operacional, mas não pode obter as informações necessárias de partes dos dados que foram agregados, então algumas detecções podem estar faltando.

Perguntas Frequentes sobre o Indicador de Sub-Gráfico B3 Icebergs

Por que vejo diferentes valores de Icebergs em diferentes PCs?

Existem múltiplas razões pelas quais usuários podem ver valores variados em diferentes PCs:

• Agregação de Dados: Esse é o principal recurso de otimização de desempenho. Permite que o Bookmap opere mais rapidamente e evite congelamentos e atrasos no processamento de dados, mas pode afetar indicadores que dependem da precisão da microestrutura dos dados. B3 Icebergs On-Chart e B3 Icebergs Sub-Chart são exemplos desses indicadores. Leia mais aqui.

  A agregação pode ser aplicada de forma diferente em diferentes PCs, então a detecção será diferente também.

• Resets: Sempre há alguma diferença entre os timestamps dos eventos em diferentes PCs, +/- 20ms. É o suficiente para resultar em diferentes detecções, onde em um PC um reset pode ser aplicado antes de um reset em outro.

• Diferentes versões do complemento B3 Icebergs - Melhoramos o B3 Icebergs On-Chart e o B3 Icebergs Sub-Chart várias vezes, muitas vezes melhorando a precisão da detecção e o desempenho do complemento a cada atualização. Se os computadores estiverem executando versões diferentes, as detecções podem ser diferentes por causa disso.

Por que vejo valores diferentes entre meu B3 Icebergs On-Chart e B3 Icebergs Sub-Chart?

Primeiro, certifique-se de usar a versão mais recente de ambos os B3 Icebergs On-Chart e B3 Icebergs Sub-Chart.

Além disso, observe que a lógica de cálculo de volume é diferente nos Indicadores de Icebergs On-Chart e Sub-Chart. Para uma comparação mais confiável, configure os indicadores da seguinte maneira:

• Desative o filtro para o Sub-Chart e defina o parâmetro 'Acumular como' para SUM.

• Defina o limiar para o On-Chart como 0 e selecione apenas eventos de icebergs individuais.

• Agora é hora de dar zoom e comparar os volumes.

Instalação

Por favor, observe que o complemento B3 Icebergs Sub-Chart Indicator é compatível apenas com Bookmap 7.4.

Além disso, este complemento aproveita o novo recurso Gerenciador de Complementos, que simplifica tanto o processo de instalação quanto de atualização. Se você quiser saber mais sobre o Gerenciador de Complementos e como ele pode beneficiar sua experiência, visite a página a seguir.