Den ES traden: Einblicke aus der Bookmap-Community

Der ES (S&P 500) ist einer der meistgehandelten und liquidesten Aktienindizes der Welt und beherbergt einige der mächtigsten Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon.

 

Das ist einer der Gründe, warum der S&P 500 oft als Gradmesser für den Zustand der gesamten US-Wirtschaft herangezogen wird.

 

Werfen wir einen Blick darauf, wie die Bookmap-Community diesen enorm wichtigen Aktienindex-Future handelt.

 

 

Insights ist eine Seite mit kuratierten Trading-Inhalten, die von unserer vielfältigen Community in den sozialen Medien erstellt werden.

 

Auf der Seite können Sie Inhalte nach bestimmten Tags durchsuchen, etwa nach Anlageklasse (Futures, Aktien, Krypto), Instrument (z. B. ES oder BTCUSD), Indikator (z. B. Stops & Icebergs), Order-Flow-Phänomen (z. B. Aggressive Verkäufer) usw.

 

 

Was ist Absorption?

 

Der Absorption-Indikator ist ein Werkzeug, mit dem Trader Marktbereiche identifizieren können, in denen innerhalb kurzer Zeit ein erhebliches Handelsvolumen stattgefunden hat.

 

Dies geschieht, wenn Käufer oder Verkäufer aggressiv (meist mit Market Orders) an wichtigen Liquiditätsniveaus handeln, die aus passiven Limit-Orders bestehen. Wenn die Aggressoren die passiven Orders nicht vollständig aufbrauchen können, kann daraus Absorption entstehen. Vereinfacht gesagt: Wenn große ruhende Verkaufs-Limit-Orders vorhanden sind (die auch Iceberg-Orders sein können), können sie mitunter große Kaufaggressoren absorbieren, und wenn große Kauf-Limit-Orders vorhanden sind, können sie mitunter große Verkaufsaggressoren absorbieren.

 

Der Absorption-Indikator ist nicht zwingend erforderlich, um Absorption zu erkennen, da diese manchmal auch allein anhand der Bookmap-Heatmap vermutet werden kann.

 

Absorption und Market Profile

 

Die Suche nach der Absorption von Aggressoren im Kontext des Market Profile kann Setups zusätzliche Konfluenz verleihen.

 

 

Im obigen Screenshot sieht man, wie der Trader „slowdown“ die Verdickung der Verkaufsangebote bei 4100 im Orderbuch bemerkt, ebenso wie das Auslösen von Iceberg-Orders, die den Preis ebenfalls „deckeln“.

 

Wenn der Preis fällt, um das „Balance Low“ zu testen, und weiter unten Verkaufsliquidität hinzukommt, kann dies die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Short-Trades erhöhen.

 

Absorption und Market Pulse

 

Der frühere Blue Jacket-Gewinner „jec“ teilt einen Trade, den er am CPI-Tag, Dienstag, den 14. Februar 2023, getätigt hat. Neben der Absorption nutzte er dabei auch das Market-Pulse-Add-on.

 

 

Da Market Pulse bei „allen 3 korrelierten Märkten“ (ES, NQ, RTY) GRÜN anzeigte, erwartete jec, dass sich dies in der Preisbewegung widerspiegeln würde.

 

Als die Käufer jedoch absorbiert wurden, rechnete er mit einer möglichen „Short Exhaustion Reversal“ (Umkehr durch Erschöpfung der Shorts), bevor es zu einer „vollständigen Pulse-Korrelation“ und einer Fortsetzung nach oben kommen würde.

 

 

Was sind Stops?

 

Wie in unserem vollständigen Leitfaden zu Stops beschrieben, ermöglicht eine Stop-Order „den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, sobald dessen Kurs einen bestimmten Punkt überschreitet“.

 

Stops können verwendet werden, um Trades zu beenden – entweder als Schutz-Stops zur Begrenzung von Verlusten oder um Gewinne mitzunehmen (etwa mit Trailing Stops). Die Platzierung von Stops kann einen enormen Unterschied für die Ergebnisse Ihrer Handelsstrategie ausmachen. Eine Häufung von Stops kann beispielsweise zu einem „Stop Run“ führen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem vollständigen Leitfaden zu Stops.

 

Zu erkennen, wo sich Stops befinden, kann ebenfalls eine Alpha-Quelle sein. Die Bookmap-Add-ons Stops & Icebergs On-Chart und Sub-Chart zeigen Ihnen, wo, wann und wie viele Kontrakte als Stop-Orders ausgelöst wurden. Diese Bereiche können entscheidende Punkte im Verlauf der Preisbewegung sein.

 

Stops und Doppel-Tops/Böden

Der Bookmap-Academy-Trader „dov“ handelt gerne klassische Chartmuster wie Doppel-Tops und Doppel-Böden, die auf der Heatmap erscheinen, insbesondere wenn sie sich an Konfluenzzonen wie ausgelösten Stops befinden.

Im obigen Beispiel von Anfang 2023 geht dov long, nachdem ein zweiter Stop Run es nicht schafft, die Preise unter den vorherigen Bereich zu drücken, in dem ebenfalls Stops ausgelöst wurden.

 

Stops und VWAP

 

Der VWAP (Volume-Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis), eine Kennzahl, die den über die Zeit nach Volumen gewichteten Durchschnittspreis zeigt, kann auf verschiedene Weisen berechnet werden. Unabhängig davon, wann genau die Berechnung zurückgesetzt wird (die meisten entscheiden sich für einen Reset zu Beginn einer Handelssitzung bzw. bei Markteröffnung), kann der VWAP eine hervorragende zusätzliche Konfluenz zu anderen Signalen liefern.

 

 

Als Take-Profit-Ausstieg peilt er das Initial Balance Low an, den niedrigsten Kurs, der innerhalb der ersten Stunde der Handelssitzung erreicht wurde.

 

 

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Wenn Sie so handeln möchten wie die Trader in diesem Artikel und möglicherweise in einem zukünftigen Artikel vorgestellt werden wollen, entscheiden Sie sich dafür, noch heute das gesamte Bild zu sehen.

 

Risikohinweis: Der Handel mit Aktien und Futures ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.