Cómo operar el ES: opiniones de la comunidad Bookmap

El ES (S&P 500) es uno de los índices bursátiles más negociados y de mayor liquidez del mundo, hogar de algunas de las empresas más poderosas como Apple, Microsoft y Amazon.

 

Esa es una de las razones por las que el S&P 500 se cita a menudo como un indicador del estado general de la economía estadounidense.

 

Veamos algunas de las formas en que la comunidad de Bookmap opera este futuro sobre índice bursátil tan importante.

 

 

Insights es una página de contenido de trading seleccionado, producido por nuestra diversa comunidad en las redes sociales.

 

En la página, puedes buscar contenido por etiquetas como la clase de activo (Futuros, Acciones, Cripto), el instrumento (por ejemplo, ES o BTCUSD), el indicador (por ejemplo, Stops & Icebergs), los fenómenos de order flow (por ejemplo, Vendedores agresivos), etc.

 

 

¿Qué es la absorción?

 

El Indicador de Absorción es una herramienta que los traders pueden utilizar para identificar zonas del mercado donde se ha producido un volumen de negociación significativo en periodos cortos de tiempo.

 

Esto ocurre cuando compradores o vendedores intervienen de forma agresiva (generalmente con órdenes de mercado) en niveles de liquidez clave, que son órdenes límite pasivas. Si los agresores no logran consumir por completo las órdenes pasivas, esto puede dar lugar a una absorción. En términos simples, cuando existen grandes órdenes límite de venta en espera (que también podrían ser órdenes Iceberg), estas pueden absorber a grandes agresores compradores, y cuando existen grandes órdenes límite de compra, pueden absorber a grandes agresores vendedores.

 

El Indicador de Absorción no es imprescindible para identificar la absorción, ya que a veces puede deducirse únicamente con el mapa de calor (heatmap) de Bookmap.

 

Absorción y Market Profile

 

Buscar la absorción de agresores dentro del contexto del Market Profile puede añadir confluencia a las configuraciones de trading.

 

 

En la captura de pantalla anterior, vemos cómo el trader «slowdown» observa el engrosamiento de las ofertas en 4100 en el libro de órdenes, así como el disparo de órdenes Iceberg que también mantienen «una tapa sobre el precio».

 

Cuando el precio baja para poner a prueba el «Balance Low» y se añade liquidez vendedora más abajo, esto puede aumentar la probabilidad de que una operación en corto tenga éxito.

 

Absorción y Market Pulse

 

El anterior ganador del Blue Jacket «jec» comparte una operación que realizó el día del CPI, el martes 14 de febrero de 2023. Además de la absorción, también utilizó el complemento Market Pulse.

 

 

Con Market Pulse mostrando VERDE en «los 3 mercados correlacionados» (ES, NQ, RTY), jec buscaba que la acción del precio reflejara esto.

 

Sin embargo, cuando los compradores fueron absorbidos, esperó un posible «short exhaustion reversal» (reversión por agotamiento bajista) antes de llegar a una «correlación completa del pulse» y una continuación al alza.

 

 

¿Qué son los stops?

 

Como se explica en nuestra Guía completa sobre los stops, una orden stop «permite comprar o vender un valor cuando su precio supera un punto determinado».

 

Los stops pueden utilizarse para salir de operaciones, ya sea como stops de protección para limitar pérdidas, o para tomar beneficios (como con los trailing stops). La colocación de los stops puede marcar una gran diferencia en los resultados de tu estrategia de trading. Un cúmulo de stops, por ejemplo, puede provocar un «stop run». Lee nuestra Guía completa sobre los stops para obtener más información sobre cómo se produce esto.

 

Identificar dónde se ubican los stops también puede ser una fuente de alfa. Los complementos Stops & Icebergs On-Chart y Sub-Chart de Bookmap pueden mostrarte dónde, cuándo y cuántos contratos se activaron como órdenes stop. Estas zonas pueden ser puntos clave en la trayectoria de la acción del precio.

 

Stops y dobles techos/suelos

Al trader de Bookmap Academy «dov» le gusta operar figuras chartistas clásicas como los dobles techos y dobles suelos que aparecen en el heatmap, especialmente cuando se encuentran en zonas de confluencia como stops activados.

En el ejemplo anterior, de principios de 2023, dov entra largo después de que un segundo stop run no consiga llevar los precios por debajo de la zona anterior donde también se activaron stops.

 

Stops y VWAP

 

El VWAP (Volume-Weighted Average Price, precio medio ponderado por volumen), una medida que muestra el precio medio a lo largo del tiempo ajustado por volumen, puede calcularse de diversas maneras. Independientemente del momento exacto en que se elija reiniciar el cálculo (la mayoría opta por reiniciarlo al comienzo de una sesión de trading o en la apertura del mercado), el VWAP puede ser un gran añadido de confluencia para otras señales.

 

 

Para la salida con toma de beneficios, apunta al Initial Balance Low, el precio más bajo establecido durante la primera hora de la sesión de trading.

 

 

Para utilizar todos los complementos mencionados en este artículo, necesitarás Global o Global+ con el paquete MBO. Haz clic aquí para ver una comparación de paquetes.

 

Si quieres operar tan bien como los traders de este artículo y aparecer potencialmente en un futuro artículo, elige ver el panorama completo hoy mismo.

 

Aviso de riesgo: Operar con acciones y futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.