Trader l’ES : les enseignements de la communauté Bookmap

L’ES (S&P 500) est l’un des indices boursiers les plus négociés et les plus liquides au monde, abritant certaines des entreprises les plus puissantes telles qu’Apple, Microsoft et Amazon.

 

C’est l’une des raisons pour lesquelles le S&P 500 est souvent cité comme un indicateur de l’état général de l’économie américaine.

 

Voyons quelques-unes des façons dont la communauté Bookmap trade ce contrat future sur indice boursier extrêmement important.

 

 

Insights est une page de contenus de trading sélectionnés, produits par notre communauté diversifiée sur les réseaux sociaux.

 

Sur la page, vous pouvez rechercher du contenu par tags, tels que la classe d’actifs (Futures, Actions, Crypto), l’instrument (par exemple ES ou BTCUSD), l’indicateur (par exemple Stops & Icebergs), les phénomènes d’order flow (par exemple Vendeurs agressifs), etc.

 

 

Qu’est-ce que l’absorption ?

 

L’indicateur Absorption est un outil que les traders peuvent utiliser pour identifier les zones du marché où un volume de transactions important s’est produit sur de courtes périodes.

 

Cela se produit lorsque des acheteurs ou des vendeurs interviennent de manière agressive (généralement avec des ordres au marché) à des niveaux de liquidité clés, constitués d’ordres à cours limité passifs. Si les agresseurs ne parviennent pas à consommer entièrement les ordres passifs, il peut en résulter une absorption. En termes simples, lorsqu’il existe d’importants ordres de vente à cours limité en attente (qui peuvent également être des ordres Iceberg), ils peuvent parfois absorber d’importants agresseurs acheteurs, et lorsqu’il existe d’importants ordres d’achat à cours limité, ils peuvent parfois absorber d’importants agresseurs vendeurs.

 

L’indicateur Absorption n’est pas indispensable pour identifier l’absorption, car celle-ci peut parfois être déduite avec la seule heatmap Bookmap.

 

Absorption et Market Profile

 

Rechercher l’absorption des agresseurs dans le contexte du Market Profile peut renforcer la confluence des setups de trading.

 

 

Dans la capture d’écran ci-dessus, on voit comment le trader « slowdown » remarque l’épaississement des offres à 4100 dans le carnet d’ordres, ainsi que le déclenchement d’ordres Iceberg qui maintiennent également « un couvercle sur le prix ».

 

Lorsque le prix redescend pour tester le « Balance Low » et que de la liquidité vendeuse est ajoutée plus bas, cela peut accroître la probabilité de réussite d’un trade short.

 

Absorption et Market Pulse

 

L’ancien vainqueur du Blue Jacket « jec » partage un trade qu’il a réalisé le jour du CPI, le mardi 14 février 2023. En plus de l’absorption, il a également utilisé l’add-on Market Pulse.

 

 

Avec Market Pulse affichant du VERT sur « les 3 marchés corrélés » (ES, NQ, RTY), jec cherchait à ce que l’évolution du prix reflète cela.

 

Cependant, lorsque les acheteurs ont été absorbés, il a anticipé un potentiel « retournement d’épuisement baissier » (short exhaustion reversal) avant d’aboutir à une « corrélation complète du pulse » et une poursuite à la hausse.

 

 

Que sont les stops ?

 

Comme indiqué dans notre Guide complet des stops, un ordre stop « permet d’acheter ou de vendre un titre lorsque son prix dépasse un certain seuil ».

 

Les stops peuvent être utilisés pour sortir de trades, que ce soit comme stops de protection pour limiter les pertes, ou pour prendre des profits (comme avec les trailing stops). Le positionnement des stops peut faire une énorme différence sur les résultats de votre stratégie de trading. Un regroupement de stops, par exemple, peut entraîner un « stop run ». Consultez notre Guide complet des stops pour en savoir plus sur la façon dont cela se produit.

 

Identifier l’emplacement des stops peut également être une source d’alpha. Les add-ons Bookmap Stops & Icebergs On-Chart et Sub-Chart peuvent vous montrer où, quand et combien de contrats ont été déclenchés en tant qu’ordres stop. Ces zones peuvent constituer des points cruciaux dans la trajectoire de l’évolution des prix.

 

Stops et doubles sommets/creux

Le trader de Bookmap Academy « dov » apprécie de trader des figures chartistes classiques telles que les doubles sommets et les doubles creux qui apparaissent sur la heatmap, en particulier lorsqu’ils se situent dans des zones de confluence telles que des stops déclenchés.

Dans l’exemple ci-dessus, tiré du début de l’année 2023, dov passe long après qu’un deuxième stop run échoue à faire chuter les prix en dessous de la zone précédente où des stops avaient également été déclenchés.

 

Stops et VWAP

 

Le VWAP (Volume-Weighted Average Price, prix moyen pondéré par le volume), une mesure indiquant le prix moyen dans le temps ajusté en fonction du volume, peut être calculé de différentes manières. Quel que soit le moment choisi pour réinitialiser le calcul (la plupart choisissent de le réinitialiser au début d’une session de trading ou à l’ouverture du marché), le VWAP peut apporter une excellente confluence à d’autres signaux.

 

 

Pour la sortie en prise de profit, il vise l’Initial Balance Low, le prix le plus bas établi au cours de la première heure de la session de trading.

 

 

Pour utiliser tous les add-ons mentionnés dans cet article, vous aurez besoin de Global ou Global+ avec le bundle MBO. Cliquez ici pour voir un comparatif des offres.

 

Si vous souhaitez trader aussi bien que les traders présentés dans cet article et être potentiellement mis en avant dans un futur article, choisissez de voir le tableau complet dès aujourd’hui.

 

Avertissement sur les risques : Le trading d’actions et de futures comporte un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.